PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SQQQ с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQQQ с QQQ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Invesco QQQ (QQQ).

SQQQ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQQQ или QQQ.

Корреляция

Корреляция между SQQQ и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQQQ:

-0.67

QQQ:

0.67

Коэф-т Сортино

SQQQ:

-0.75

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

SQQQ:

0.90

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

SQQQ:

-0.51

QQQ:

0.77

Коэф-т Мартина

SQQQ:

-1.59

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

SQQQ:

32.12%

QQQ:

6.97%

Дневная вол-ть

SQQQ:

75.73%

QQQ:

25.50%

Макс. просадка

SQQQ:

-100.00%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SQQQ:

-100.00%

QQQ:

-4.29%

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -21.28%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -52.29% против 17.72% соответственно.

SQQQ

С начала года

-21.28%

1 месяц

-33.30%

6 месяцев

-20.96%

1 год

-50.36%

5 лет

-54.18%

10 лет

-52.29%

QQQ

С начала года

1.00%

1 месяц

13.47%

6 месяцев

0.83%

1 год

17.08%

5 лет

19.20%

10 лет

17.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SQQQ и QQQ

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQQQ и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQQQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и QQQ

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.79%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и QQQ

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и QQQ

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...