PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SQQQ с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
11.65%
SQQQ
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -48.41%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -52.04% против 18.03% соответственно.


SQQQ

С начала года

-48.41%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-30.82%

1 год

-55.19%

5 лет (среднегодовая)

-59.36%

10 лет (среднегодовая)

-52.04%

QQQ

С начала года

23.84%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

11.65%

1 год

30.35%

5 лет (среднегодовая)

20.97%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


SQQQQQQ
Коэф-т Шарпа-1.071.78
Коэф-т Сортино-1.822.37
Коэф-т Омега0.801.32
Коэф-т Кальмара-0.562.28
Коэф-т Мартина-1.428.27
Индекс Язвы39.13%3.73%
Дневная вол-ть52.11%17.37%
Макс. просадка-100.00%-82.98%
Текущая просадка-100.00%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SQQQ и QQQ

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между SQQQ и QQQ составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SQQQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQQQ, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.071.78
Коэффициент Сортино SQQQ, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.822.37
Коэффициент Омега SQQQ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.801.32
Коэффициент Кальмара SQQQ, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.562.28
Коэффициент Мартина SQQQ, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.428.27
SQQQ
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07
1.78
SQQQ
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и QQQ

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
11.33%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и QQQ

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-1.78%
SQQQ
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и QQQ

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.14%
5.41%
SQQQ
QQQ