Сравнение SQQQ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Invesco QQQ (QQQ).
SQQQ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQQQ или QQQ.
Основные характеристики
| SQQQ | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -51.13% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | -63.74% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | -39.63% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | -59.83% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | -52.65% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | -1.20 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | -2.21 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 0.76 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | -0.63 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | -1.44 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 43.59% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 52.39% | 17.47% |
| Макс. просадка | -100.00% | -82.98% |
| Текущая просадка | -100.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SQQQ и QQQ составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и QQQ
С начала года, SQQQ показывает доходность -51.13%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -52.65% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQQQ и QQQ
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SQQQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и QQQ
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.07% | 8.01% | 0.06% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и QQQ
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и QQQ
ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.