PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SQQQ с QID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и QID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-99.88%
SQQQ
QID

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -45.78%, что значительно ниже, чем у QID с доходностью -30.24%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям QID по среднегодовой доходности: -51.95% против -35.44% соответственно.


SQQQ

С начала года

-45.78%

1 месяц

-3.47%

6 месяцев

-27.95%

1 год

-54.25%

5 лет (среднегодовая)

-58.82%

10 лет (среднегодовая)

-51.95%

QID

С начала года

-30.24%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

-16.58%

1 год

-37.49%

5 лет (среднегодовая)

-40.45%

10 лет (среднегодовая)

-35.44%

Основные характеристики


SQQQQID
Коэф-т Шарпа-1.04-1.08
Коэф-т Сортино-1.73-1.64
Коэф-т Омега0.810.82
Коэф-т Кальмара-0.54-0.38
Коэф-т Мартина-1.41-1.40
Индекс Язвы38.48%26.81%
Дневная вол-ть52.20%34.92%
Макс. просадка-100.00%-99.97%
Текущая просадка-100.00%-99.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SQQQ и QID

И SQQQ, и QID имеют комиссию равную 0.95%.


SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии QID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SQQQ и QID составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SQQQ c QID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQQQ, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.04-1.08
Коэффициент Сортино SQQQ, с текущим значением в -1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.73-1.64
Коэффициент Омега SQQQ, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.810.82
Коэффициент Кальмара SQQQ, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.54-0.38
Коэффициент Мартина SQQQ, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.41-1.40
SQQQ
QID

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QID равному -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и QID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.04
-1.08
SQQQ
QID

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и QID

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности QID в 8.91%


TTM2023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
9.08%8.01%0.06%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
QID
ProShares UltraShort QQQ
8.91%5.64%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.07%

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и QID

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке QID в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и QID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-99.88%
SQQQ
QID

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и QID

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с ProShares UltraShort QQQ (QID) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.81%
11.21%
SQQQ
QID