PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SQQQ с QID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SQQQQID
Дох-ть с нач. г.-51.13%-34.97%
Дох-ть за 1 год-63.74%-46.47%
Дох-ть за 3 года-39.63%-23.63%
Дох-ть за 5 лет-59.83%-41.46%
Дох-ть за 10 лет-52.65%-36.07%
Коэф-т Шарпа-1.20-1.31
Коэф-т Сортино-2.21-2.14
Коэф-т Омега0.760.77
Коэф-т Кальмара-0.63-0.46
Коэф-т Мартина-1.44-1.48
Индекс Язвы43.59%30.90%
Дневная вол-ть52.39%35.01%
Макс. просадка-100.00%-99.97%
Текущая просадка-100.00%-99.97%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SQQQ и QID составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и QID

С начала года, SQQQ показывает доходность -51.13%, что значительно ниже, чем у QID с доходностью -34.97%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям QID по среднегодовой доходности: -52.65% против -36.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-26.67%
SQQQ
QID

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SQQQ и QID

И SQQQ, и QID имеют комиссию равную 0.95%.


SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии QID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SQQQ c QID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SQQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQQQ, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-1.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SQQQ, с текущим значением в -2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SQQQ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SQQQ, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SQQQ, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.44
QID
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QID, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-1.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QID, с текущим значением в -2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QID, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QID, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QID, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.48

Сравнение коэффициента Шарпа SQQQ и QID

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QID равному -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и QID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.20
-1.31
SQQQ
QID

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и QID

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности QID в 9.55%


TTM2023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
10.07%8.01%0.06%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
QID
ProShares UltraShort QQQ
9.55%5.64%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.07%

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и QID

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке QID в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и QID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-99.89%
SQQQ
QID

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и QID

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с ProShares UltraShort QQQ (QID) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.52%
10.33%
SQQQ
QID