PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SQQQ с PSQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-8.02%
SQQQ
PSQ

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -48.41%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -15.01%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям PSQ по среднегодовой доходности: -52.04% против -17.39% соответственно.


SQQQ

С начала года

-48.41%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-30.82%

1 год

-55.19%

5 лет (среднегодовая)

-59.36%

10 лет (среднегодовая)

-52.04%

PSQ

С начала года

-15.01%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-18.63%

5 лет (среднегодовая)

-19.92%

10 лет (среднегодовая)

-17.39%

Основные характеристики


SQQQPSQ
Коэф-т Шарпа-1.07-1.08
Коэф-т Сортино-1.82-1.55
Коэф-т Омега0.800.83
Коэф-т Кальмара-0.56-0.19
Коэф-т Мартина-1.42-1.40
Индекс Язвы39.13%13.38%
Дневная вол-ть52.11%17.43%
Макс. просадка-100.00%-97.55%
Текущая просадка-100.00%-97.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SQQQ и PSQ

И SQQQ, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.


SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии PSQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SQQQ и PSQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SQQQ c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQQQ, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.07-1.08
Коэффициент Сортино SQQQ, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.82-1.55
Коэффициент Омега SQQQ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.800.83
Коэффициент Кальмара SQQQ, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.56-0.20
Коэффициент Мартина SQQQ, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.42-1.40
SQQQ
PSQ

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSQ равному -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.60-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07
-1.08
SQQQ
PSQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и PSQ

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности PSQ в 7.61%


TTM2023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
11.33%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
PSQ
ProShares Short QQQ
7.61%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.94%0.02%

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и PSQ

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -97.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и PSQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-95.19%
SQQQ
PSQ

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и PSQ

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.14%
5.44%
SQQQ
PSQ