PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SQQQ с PSQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SQQQPSQ
Дох-ть с нач. г.-50.78%-16.43%
Дох-ть за 1 год-61.24%-22.44%
Дох-ть за 3 года-39.55%-8.71%
Дох-ть за 5 лет-59.81%-20.23%
Дох-ть за 10 лет-52.50%-17.66%
Коэф-т Шарпа-1.17-1.27
Коэф-т Сортино-2.12-1.86
Коэф-т Омега0.770.79
Коэф-т Кальмара-0.61-0.23
Коэф-т Мартина-1.49-1.56
Индекс Язвы40.86%14.18%
Дневная вол-ть51.94%17.38%
Макс. просадка-100.00%-97.55%
Текущая просадка-100.00%-97.55%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SQQQ и PSQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и PSQ

С начала года, SQQQ показывает доходность -50.78%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -16.43%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям PSQ по среднегодовой доходности: -52.50% против -17.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-10.90%
SQQQ
PSQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SQQQ и PSQ

И SQQQ, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.


SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии PSQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SQQQ c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SQQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQQQ, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SQQQ, с текущим значением в -2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SQQQ, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SQQQ, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SQQQ, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.49
PSQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSQ, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSQ, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSQ, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSQ, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSQ, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.56

Сравнение коэффициента Шарпа SQQQ и PSQ

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSQ равному -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.60-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.17
-1.27
SQQQ
PSQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и PSQ

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности PSQ в 7.74%


TTM2023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
10.00%8.01%0.06%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
PSQ
ProShares Short QQQ
7.74%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.94%0.02%

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и PSQ

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -97.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и PSQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-95.27%
SQQQ
PSQ

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и PSQ

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 15.44% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.44%
5.15%
SQQQ
PSQ