PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SQQQ с UVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SQQQUVXY
Дох-ть с нач. г.-51.13%-50.38%
Дох-ть за 1 год-63.74%-68.34%
Дох-ть за 3 года-39.63%-70.52%
Дох-ть за 5 лет-59.83%-70.27%
Дох-ть за 10 лет-52.65%-66.02%
Коэф-т Шарпа-1.20-0.60
Коэф-т Сортино-2.21-0.86
Коэф-т Омега0.760.90
Коэф-т Кальмара-0.63-0.66
Коэф-т Мартина-1.44-1.27
Индекс Язвы43.59%52.18%
Дневная вол-ть52.39%110.45%
Макс. просадка-100.00%-100.00%
Текущая просадка-100.00%-100.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SQQQ и UVXY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и UVXY

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SQQQ показывает доходность -51.13%, а UVXY немного выше – -50.38%. За последние 10 лет акции SQQQ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -52.65% против -66.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-100.00%
SQQQ
UVXY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SQQQ и UVXY

И SQQQ, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SQQQ c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SQQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQQQ, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SQQQ, с текущим значением в -2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SQQQ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SQQQ, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SQQQ, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.44
UVXY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVXY, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UVXY, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UVXY, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UVXY, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UVXY, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.27

Сравнение коэффициента Шарпа SQQQ и UVXY

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа UVXY равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.20
-0.60
SQQQ
UVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и UVXY

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
10.07%8.01%0.06%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и UVXY

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.99%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-100.00%
SQQQ
UVXY

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и UVXY

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 15.52%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 27.58%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.52%
27.58%
SQQQ
UVXY