Сравнение SQQQ с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SQQQ и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQQQ и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.75% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.63% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SQQQ показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.63%. За последние 10 лет акции SQQQ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -52.78% против -72.94% соответственно.
SQQQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- -55.21%
- 3 года*
- -49.54%
- 5 лет*
- -42.72%
- 10 лет*
- -52.78%
UVXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 17.10%
- С начала года
- 40.63%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -55.18%
- 3 года*
- -64.35%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQQQ и UVXY
И SQQQ, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SQQQ vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SQQQ
UVXY
Сравнение SQQQ c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQQQ | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | -0.49 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | -0.24 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.97 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.67 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.80 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQQQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.49 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 | -0.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.67 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SQQQ и UVXY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и UVXY
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 6.00% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и UVXY
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQQQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.23% | -85.64% | +10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.36% | -99.77% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.32% | -98.53% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.54% | 71.26% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 19.33%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 44.51%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQQQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.33% | 44.51% | -25.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.20% | 71.80% | -33.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 113.07% | -45.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.63% | 105.43% | -38.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.96% | 114.49% | -48.53% |