Сравнение SQQQ с UVXY
SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -56.25%/yr vs -73.88%/yr for UVXY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQQQ показывает доходность -40.47%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -23.04%. За последние 10 лет акции SQQQ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -56.25% против -73.88% соответственно.
SQQQ
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -37.47%
- 1 год
- -59.36%
- 3 года*
- -53.90%
- 5 лет*
- -46.94%
- 10 лет*
- -56.25%
UVXY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.98%
- С начала года
- -23.04%
- 6 месяцев
- -25.05%
- 1 год
- -71.58%
- 3 года*
- -62.12%
- 5 лет*
- -66.83%
- 10 лет*
- -73.88%
Сравнение доходности по годам SQQQ и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -40.47% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.04% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between SQQQ and UVXY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.70 |
The correlation between SQQQ and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQQQ vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SQQQ
UVXY
Сравнение SQQQ c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQQQ | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.98 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -1.42 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и UVXY
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQQQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.25% | -72.99% | +9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.51% | -94.91% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.27% | -99.71% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.73% | -98.75% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.97% | 51.19% | -17.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и UVXY
ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеют волатильность 26.67% и 25.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQQQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.67% | 25.80% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.18% | 66.21% | -23.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.58% | 85.44% | -31.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.53% | 103.95% | -36.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.46% | 112.37% | -45.91% |
Сравнение комиссий SQQQ и UVXY
И SQQQ, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и UVXY
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 11.47% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SQQQ and UVXY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (26.67%) compared to UVXY (25.80%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, SQQQ leads with -56.25% vs -73.88% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 25.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SQQQ has performed better with a -56.25% return vs -73.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 11.47%, compared with 0.00% for UVXY.
SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQQQ и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор