PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SQQQ с UVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-100.00%
SQQQ
UVXY

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SQQQ показывает доходность -47.95%, а UVXY немного выше – -47.94%. За последние 10 лет акции SQQQ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -52.13% против -65.88% соответственно.


SQQQ

С начала года

-47.95%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-28.98%

1 год

-54.47%

5 лет (среднегодовая)

-59.34%

10 лет (среднегодовая)

-52.13%

UVXY

С начала года

-47.94%

1 месяц

-15.40%

6 месяцев

-11.02%

1 год

-60.05%

5 лет (среднегодовая)

-69.61%

10 лет (среднегодовая)

-65.88%

Основные характеристики


SQQQUVXY
Коэф-т Шарпа-1.07-0.55
Коэф-т Сортино-1.83-0.60
Коэф-т Омега0.800.93
Коэф-т Кальмара-0.56-0.61
Коэф-т Мартина-1.45-1.30
Индекс Язвы38.80%46.61%
Дневная вол-ть52.26%110.84%
Макс. просадка-100.00%-100.00%
Текущая просадка-100.00%-100.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SQQQ и UVXY

И SQQQ, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SQQQ и UVXY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SQQQ c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQQQ, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-1.07-0.55
Коэффициент Сортино SQQQ, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.83-0.60
Коэффициент Омега SQQQ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.800.93
Коэффициент Кальмара SQQQ, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.56-0.61
Коэффициент Мартина SQQQ, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.45-1.30
SQQQ
UVXY

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа UVXY равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07
-0.55
SQQQ
UVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и UVXY

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
11.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и UVXY

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.99%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-100.00%
SQQQ
UVXY

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и UVXY

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 16.94%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 29.92%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.94%
29.92%
SQQQ
UVXY