PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGL с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGL с OILU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UGL (ProShares Ultra Gold) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Commodities funds. Over the past 3 years, UGL returned 53.37%/yr vs 11.50%/yr for OILU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGL и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 96.66%.

UGL

1 день
1.64%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
3.35%
1 год
52.19%
3 года*
53.37%
5 лет*
27.42%
10 лет*
18.62%

OILU

1 день
0.07%
1 месяц
-9.58%
С начала года
96.66%
6 месяцев
75.27%
1 год
128.74%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGL и OILU

2026 (YTD)20252024202320222021
UGL
ProShares Ultra Gold		-0.56%137.57%46.36%15.56%-7.59%-1.04%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		96.66%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-17.87%

Correlation

The correlation between UGL and OILU is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.14

The correlation between UGL and OILU shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Gold

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с JNUG
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

UGL vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGLOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.09

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.40

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.86

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

9.65

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGL vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа OILU равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGLOILUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.09

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.17

+0.22

Просадки

Сравнение просадок UGL и OILU

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGLOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-81.00%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-33.51%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.56%

-69.09%

+31.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.52%

-47.11%

+11.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-50.59%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

13.39%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и OILU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 11.02%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 25.13%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGLOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

25.13%

-14.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.82%

49.75%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.89%

62.13%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.18%

81.12%

-44.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.33%

81.12%

-48.79%

Сравнение комиссий UGL и OILU

И UGL, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и OILU

Ни UGL, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UGL and OILU have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (25.13%) compared to UGL (11.02%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, UGL leads with 53.37% vs 11.50% for OILU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UGL has performed better with a 53.37% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGL and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.

UGL and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: ProShares and BMO.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGL и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор