Сравнение UGL с MLPR
UGL (ProShares Ultra Gold) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UGL returned 24.60%/yr vs 24.73%/yr for MLPR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UGL и MLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 28.01%.
UGL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -20.27%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -12.99%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 47.90%
- 5 лет*
- 24.60%
- 10 лет*
- 16.37%
MLPR
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 28.01%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 27.89%
- 3 года*
- 31.84%
- 5 лет*
- 24.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGL и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | -12.66% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 12.62% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 28.01% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -7.10% |
Correlation
The correlation between UGL and MLPR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between UGL and MLPR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. MLPR — Ранг доходности на риск
UGL
MLPR
Сравнение UGL c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGL | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.01 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 6.27 | -4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGL и MLPR
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и MLPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -48.98% | -26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.64% | -13.97% | -32.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.64% | -24.45% | -22.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.64% | -28.66% | -17.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -8.36% | -35.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.62% | -8.92% | -34.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.76% | 4.48% | +13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и MLPR
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.51% | 7.59% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.64% | 14.97% | +33.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.39% | 20.55% | +33.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 29.50% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.58% | 33.71% | -1.13% |
Сравнение комиссий UGL и MLPR
И UGL, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и MLPR
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.13% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGL and MLPR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGL has higher volatility (15.51%) compared to MLPR (7.59%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs MLPR's -48.98%.
On 5-year performance, MLPR leads with 24.73% vs 24.60% for UGL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MLPR has been the lower-risk option at 7.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 24.73% return vs 24.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGL and MLPR have the same expense ratio: 0.95% per year.
MLPR has the higher dividend yield at 9.13%, compared with 0.00% for UGL.
UGL is categorized as Leveraged Commodities, while MLPR is Leveraged Equities. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while MLPR tracks Alerian MLP Index (150%). They also come from different issuers: ProShares and UBS.
MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGL и MLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор