Сравнение UGL с MAGS
UGL (ProShares Ultra Gold) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. UGL is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, UGL returned 49.85%/yr vs 31.84%/yr for MAGS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. UGL charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности UGL и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 1.00%.
UGL
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 49.85%
- 5 лет*
- 27.24%
- 10 лет*
- 16.73%
MAGS
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 31.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGL и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | -8.09% | 137.57% | 46.36% | -0.47% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.00% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
Correlation
The correlation between UGL and MAGS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.07 |
The correlation between UGL and MAGS shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. MAGS — Ранг доходности на риск
UGL
MAGS
Сравнение UGL c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGL | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.47 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 4.94 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGL и MAGS
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGL | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -29.91% | -46.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.64% | -18.62% | -28.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.64% | -29.91% | -16.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.40% | -6.09% | -34.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.62% | -4.72% | -38.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.95% | 5.52% | +12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и MAGS
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGL | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 6.52% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 15.28% | +33.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 20.48% | +34.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.69% | 25.99% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 25.99% | +6.63% |
Сравнение комиссий UGL и MAGS
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и MAGS
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.47% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGL and MAGS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGL has higher volatility (16.68%) compared to MAGS (6.52%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs MAGS's -29.91%.
On 3-year performance, UGL leads with 49.85% vs 31.84% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UGL has performed better with a 49.85% return vs 31.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for UGL.
MAGS has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for UGL.
UGL is categorized as Leveraged Commodities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for UGL and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGL и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор