PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGL с JDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UGL и JDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность -22.93%, что значительно ниже, чем у JDST с доходностью -11.58%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции JDST по среднегодовой доходности: 14.19% против -60.14% соответственно.


UGL

1 день
-3.84%
1 месяц
-16.64%
6 месяцев
-32.04%
С начала года
-22.93%
1 год
20.84%
3 года*
41.67%
5 лет*
23.41%
10 лет*
14.19%

JDST

1 день
8.02%
1 месяц
44.58%
6 месяцев
11.81%
С начала года
-11.58%
1 год
-75.82%
3 года*
-64.77%
5 лет*
-52.62%
10 лет*
-60.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGL и JDST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold
-22.93%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
-11.58%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%

Correlation

The correlation between UGL and JDST is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

-0.75

The correlation between UGL and JDST has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Gold

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Доходность на риск

UGL vs. JDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 1515
Ранг коэф-та Мартина

JDST
Ранг доходности на риск JDST: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c JDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UGLJDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.87

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.85

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

-1.07

+2.00

UGL vs. JDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа JDST равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и JDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGL и JDST

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и JDST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UGLJDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-100.00%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.02%

-88.98%

+38.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.02%

-98.58%

+48.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-99.28%

+49.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.02%

-100.00%

+49.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.02%

-100.00%

+49.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-95.34%

+51.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.37%

70.86%

-48.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и JDST

Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 13.20%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) волатильность равна 27.44%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UGLJDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

27.44%

-14.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.73%

86.35%

-37.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.63%

105.68%

-50.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.98%

82.52%

-45.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

104.51%

-71.86%

Сравнение комиссий UGL и JDST

UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JDST в 1.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и JDST

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
5.48%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UGL and JDST have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (27.44%) compared to UGL (13.20%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs JDST's -100.00%.

On 10-year performance, UGL leads with 14.19% vs -60.14% for JDST. On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGL has performed better with a 14.19% return vs -60.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.00% for UGL.

UGL is categorized as Leveraged Commodities, while JDST is Leveraged Equities. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UGL and 1.10% for JDST.

UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGL и JDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор