Сравнение UGL с JDST
UGL (ProShares Ultra Gold) and JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 14.19%/yr vs -60.14%/yr for JDST. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. UGL charges 0.95%/yr vs 1.10%/yr for JDST.
Доходность
Сравнение доходности UGL и JDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность -22.93%, что значительно ниже, чем у JDST с доходностью -11.58%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции JDST по среднегодовой доходности: 14.19% против -60.14% соответственно.
UGL
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -16.64%
- 6 месяцев
- -32.04%
- С начала года
- -22.93%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- 14.19%
JDST
- 1 день
- 8.02%
- 1 месяц
- 44.58%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- -11.58%
- 1 год
- -75.82%
- 3 года*
- -64.77%
- 5 лет*
- -52.62%
- 10 лет*
- -60.14%
Сравнение доходности по годам UGL и JDST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | -22.93% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -11.58% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
Correlation
The correlation between UGL and JDST is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | -0.75 |
The correlation between UGL and JDST has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. JDST — Ранг доходности на риск
UGL
JDST
Сравнение UGL c JDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGL | JDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.87 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.85 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -1.07 | +2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGL и JDST
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и JDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGL | JDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -100.00% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.02% | -88.98% | +38.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.02% | -98.58% | +48.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.02% | -99.28% | +49.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.02% | -100.00% | +49.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.02% | -100.00% | +49.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.63% | -95.34% | +51.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.37% | 70.86% | -48.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и JDST
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 13.20%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) волатильность равна 27.44%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGL | JDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 27.44% | -14.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 86.35% | -37.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.63% | 105.68% | -50.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.98% | 82.52% | -45.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.65% | 104.51% | -71.86% |
Сравнение комиссий UGL и JDST
UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JDST в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и JDST
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.48% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGL and JDST have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (27.44%) compared to UGL (13.20%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs JDST's -100.00%.
On 10-year performance, UGL leads with 14.19% vs -60.14% for JDST. On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGL has performed better with a 14.19% return vs -60.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.00% for UGL.
UGL is categorized as Leveraged Commodities, while JDST is Leveraged Equities. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UGL and 1.10% for JDST.
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGL и JDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор