PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGL с JDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGL с JDST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UGL (ProShares Ultra Gold) and JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 18.45%/yr vs -64.52%/yr for JDST. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. UGL charges 0.95%/yr vs 1.10%/yr for JDST.

Доходность

Сравнение доходности UGL и JDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у JDST с доходностью -30.24%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции JDST по среднегодовой доходности: 18.45% против -64.52% соответственно.

UGL

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
1.78%
1 год
51.67%
3 года*
53.18%
5 лет*
27.00%
10 лет*
18.45%

JDST

1 день
8.81%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-30.24%
6 месяцев
-43.02%
1 год
-80.42%
3 года*
-68.21%
5 лет*
-51.81%
10 лет*
-64.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGL и JDST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold		-2.16%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-30.24%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%

Correlation

The correlation between UGL and JDST is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

-0.75

The correlation between UGL and JDST has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Gold

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с SGOL
Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPYJDST с FNGD

Доходность на риск

UGL vs. JDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c JDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGLJDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
-0.82

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-1.69

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.82

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.91

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

-1.23

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGL vs. JDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа JDST равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и JDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGLJDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.82

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.64

+1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

-0.62

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.59

+0.98

Просадки

Сравнение просадок UGL и JDST

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и JDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGLJDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-100.00%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-88.98%

+51.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.56%

-98.58%

+61.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-99.28%

+59.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-100.00%

+53.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.56%

-100.00%

+63.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-95.32%

+51.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

65.41%

-49.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и JDST

Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 11.03%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) волатильность равна 33.11%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGLJDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

33.11%

-22.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.81%

79.71%

-32.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.91%

98.62%

-45.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.18%

80.86%

-44.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

104.76%

-72.42%

Сравнение комиссий UGL и JDST

UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JDST в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и JDST

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.53%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGL and JDST have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (33.11%) compared to UGL (11.03%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs JDST's -100.00%.

On 10-year performance, UGL leads with 18.45% vs -64.52% for JDST. On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGL has performed better with a 18.45% return vs -64.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 0.00% for UGL.

UGL is categorized as Leveraged Commodities, while JDST is Leveraged Equities. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UGL and 1.10% for JDST.

UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGL и JDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор