Сравнение UGL с JDST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST).
UGL и JDST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGL и JDST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и JDST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -38.98% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у JDST с доходностью -38.98%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции JDST по среднегодовой доходности: 20.61% против -69.53% соответственно.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
JDST
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- 36.01%
- С начала года
- -38.98%
- 6 месяцев
- -61.61%
- 1 год
- -89.86%
- 3 года*
- -68.79%
- 5 лет*
- -56.16%
- 10 лет*
- -69.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и JDST
UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JDST в 1.10%.
Доходность на риск
UGL vs. JDST — Ранг доходности на риск
UGL
JDST
Сравнение UGL c JDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | JDST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | -0.89 | +2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | -2.48 | +4.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.74 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.95 | +3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | -1.26 | +10.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | JDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.89 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | -0.71 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.65 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.60 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между UGL и JDST составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и JDST
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 13.18% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и JDST
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и JDST.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | JDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -100.00% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -94.07% | +56.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -99.28% | +59.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -100.00% | +53.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -100.00% | +74.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -95.26% | +51.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 71.43% | -60.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и JDST
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 20.81%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) волатильность равна 38.62%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | JDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 38.62% | -17.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 81.85% | -32.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 100.96% | -45.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 79.84% | -44.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 107.20% | -75.01% |