PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с NUGT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -62.52%/yr vs -12.35%/yr for NUGT. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности JDST и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -15.19%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -37.41%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -62.52% против -12.35% соответственно.

JDST

1 день
8.52%
1 месяц
20.38%
С начала года
-15.19%
6 месяцев
-8.21%
1 год
-77.41%
3 года*
-67.49%
5 лет*
-52.11%
10 лет*
-62.52%

NUGT

1 день
-7.97%
1 месяц
-25.90%
С начала года
-37.41%
6 месяцев
-43.27%
1 год
55.32%
3 года*
51.47%
5 лет*
15.19%
10 лет*
-12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-15.19%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		-37.41%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Correlation

The correlation between JDST and NUGT is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

-0.96

The correlation between JDST and NUGT has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPYJDST с FNGD
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с SOXL

Доходность на риск

JDST vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 44
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDSTNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
0.59

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
1.29

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.18

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.88

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

2.07

-3.20

JDST vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDST и NUGT

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.97%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-63.43%

-25.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-63.43%

-35.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-73.72%

-25.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-96.91%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.85%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.32%

-91.53%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.15%

26.81%

+41.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и NUGT

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 39.99% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) с волатильностью 35.78%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.99%

35.78%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.95%

80.55%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.25%

94.63%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.17%

73.02%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.97%

87.99%

+16.98%

Сравнение комиссий JDST и NUGT

JDST берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и NUGT

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности NUGT в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		5.72%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		0.62%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

JDST and NUGT have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (39.99%) compared to NUGT (35.78%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs NUGT's -99.97%.

On 10-year performance, NUGT leads with -12.35% vs -62.52% for JDST. On fees, JDST is cheaper at 1.10% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 35.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -12.35% return vs -62.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDST is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.

JDST has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 0.62% for NUGT.

JDST is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 1.10% for JDST and 1.13% for NUGT.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор