PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JDST с NUGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDST с NUGT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).

JDST и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDST или NUGT.

Корреляция

Корреляция между JDST и NUGT составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности JDST и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JDST:

-0.90

NUGT:

1.10

Коэф-т Сортино

JDST:

-1.64

NUGT:

1.85

Коэф-т Омега

JDST:

0.82

NUGT:

1.23

Коэф-т Кальмара

JDST:

-0.71

NUGT:

0.85

Коэф-т Мартина

JDST:

-1.88

NUGT:

4.53

Индекс Язвы

JDST:

37.61%

NUGT:

18.65%

Дневная вол-ть

JDST:

76.19%

NUGT:

66.72%

Макс. просадка

JDST:

-100.00%

NUGT:

-99.97%

Текущая просадка

JDST:

-100.00%

NUGT:

-99.91%

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -62.31%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 104.42%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -68.04% против -17.74% соответственно.

JDST

С начала года

-62.31%

1 месяц

-21.73%

6 месяцев

-53.78%

1 год

-68.39%

5 лет

-45.39%

10 лет

-68.04%

NUGT

С начала года

104.42%

1 месяц

12.10%

6 месяцев

53.87%

1 год

73.93%

5 лет

1.74%

10 лет

-17.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JDST и NUGT

JDST берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JDST и NUGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг риск-скорректированной доходности JDST, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JDST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг риск-скорректированной доходности NUGT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUGT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JDST c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и NUGT

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности NUGT в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.54%6.50%4.81%0.00%0.00%11.79%3.16%0.57%0.00%0.00%0.00%3.20%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.81%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDST и NUGT

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и NUGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и NUGT

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 27.89% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) с волатильностью 24.76%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...