Сравнение JDST с NUGT
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -60.14%/yr vs -15.94%/yr for NUGT. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности JDST и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -11.58%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -43.28%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -60.14% против -15.94% соответственно.
JDST
- 1 день
- 8.02%
- 1 месяц
- 44.58%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- -11.58%
- 1 год
- -75.82%
- 3 года*
- -64.77%
- 5 лет*
- -52.62%
- 10 лет*
- -60.14%
NUGT
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -34.26%
- 6 месяцев
- -55.58%
- С начала года
- -43.28%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- 40.37%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- -15.94%
Сравнение доходности по годам JDST и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -11.58% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -43.28% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
Correlation
The correlation between JDST and NUGT is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | -0.96 |
The correlation between JDST and NUGT has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. NUGT — Ранг доходности на риск
JDST
NUGT
Сравнение JDST c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.64 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 1.38 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и NUGT
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.97% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -66.74% | -22.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -66.74% | -31.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -73.72% | -25.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -96.91% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.87% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.34% | -91.56% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.86% | 30.85% | +40.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и NUGT
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 27.44% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) с волатильностью 23.78%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.44% | 23.78% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.35% | 80.17% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.68% | 95.33% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 73.34% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.51% | 87.69% | +16.82% |
Сравнение комиссий JDST и NUGT
JDST берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и NUGT
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности NUGT в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.48% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.69% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and NUGT have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (27.44%) compared to NUGT (23.78%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs NUGT's -99.97%.
On 10-year performance, NUGT leads with -15.94% vs -60.14% for JDST. On fees, JDST is cheaper at 1.10% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 23.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -15.94% return vs -60.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JDST is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.69% for NUGT.
JDST is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 1.10% for JDST and 1.13% for NUGT.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор