Сравнение JDST с NUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).
JDST и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDST или NUGT.
Основные характеристики
| JDST | NUGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -46.95% | 20.36% |
| Дох-ть за 1 год | -62.14% | 56.94% |
| Дох-ть за 3 года | -30.10% | -10.14% |
| Дох-ть за 5 лет | -62.15% | -20.44% |
| Дох-ть за 10 лет | -65.06% | -22.57% |
| Коэф-т Шарпа | -0.86 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | -1.30 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 0.86 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | -0.61 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | -1.29 | 3.55 |
| Индекс Язвы | 47.04% | 14.98% |
| Дневная вол-ть | 71.01% | 63.31% |
| Макс. просадка | -100.00% | -99.97% |
| Текущая просадка | -100.00% | -99.95% |
Корреляция
Корреляция между JDST и NUGT составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности JDST и NUGT
С начала года, JDST показывает доходность -46.95%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 20.36%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -65.06% против -22.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDST и NUGT
JDST берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JDST c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и NUGT
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности NUGT в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 7.39% | 4.80% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 3.16% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.20% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 1.72% | 1.66% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JDST и NUGT
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и NUGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и NUGT
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеют волатильность 20.62% и 21.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.