PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDST с NUGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).

JDST и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JDST и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDST и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-38.98%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		11.72%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -38.98%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -69.53% против -0.92% соответственно.

JDST

1 день
-8.84%
1 месяц
36.01%
С начала года
-38.98%
6 месяцев
-61.61%
1 год
-89.86%
3 года*
-68.79%
5 лет*
-56.16%
10 лет*
-69.53%

NUGT

1 день
8.90%
1 месяц
-33.79%
С начала года
11.72%
6 месяцев
30.46%
1 год
233.84%
3 года*
71.95%
5 лет*
29.87%
10 лет*
-0.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с FNGUJDST с GC=FJDST с SPYJDST с UGLJDST с SGOLJDST с FNGD
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с SOXL

Сравнение комиссий JDST и NUGT

JDST берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Доходность на риск

JDST vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 22
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTNUGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

2.57

-3.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.48

2.51

-4.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.37

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

4.31

-5.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

13.80

-15.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.57

-3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.42

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

-0.01

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.32

-0.28

Корреляция

Корреляция между JDST и NUGT составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и NUGT

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности NUGT в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		13.18%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.27%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Просадки

Сравнение просадок JDST и NUGT

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и NUGT.

Загрузка...

Показатели просадок

JDSTNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.97%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.07%

-53.58%

-40.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-73.79%

-25.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-96.91%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.74%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.26%

-91.43%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.43%

16.75%

+54.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и NUGT

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) с волатильностью 33.96%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDSTNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.62%

33.96%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.85%

77.66%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.96%

91.60%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.84%

70.75%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.20%

89.98%

+17.22%