PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с JNUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с JNUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - JDST tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%) while JNUG tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -64.39%/yr vs -24.78%/yr for JNUG. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 1.17%/yr for JNUG.

Доходность

Сравнение доходности JDST и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -31.51%, что значительно ниже, чем у JNUG с доходностью -20.02%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям JNUG по среднегодовой доходности: -64.39% против -24.78% соответственно.

JDST

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-31.51%
6 месяцев
-43.71%
1 год
-80.47%
3 года*
-68.23%
5 лет*
-51.98%
10 лет*
-64.39%

JNUG

1 день
1.88%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-6.83%
1 год
97.64%
3 года*
67.07%
5 лет*
10.08%
10 лет*
-24.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и JNUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-31.51%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-20.02%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%

Correlation

The correlation between JDST and JNUG is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

-1.00

The correlation between JDST and JNUG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с JDST:
JDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPYJDST с FNGD
Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUSTJNUG с MUU

Доходность на риск

JDST vs. JNUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTJNUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.99

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
1.66

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.23

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.74

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

3.81

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. JNUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа JNUG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTJNUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.99

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.13

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

-0.23

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.29

-0.30

Просадки

Сравнение просадок JDST и JNUG

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и JNUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTJNUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.95%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-56.39%

-32.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-56.39%

-42.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-80.95%

-18.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-99.66%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.56%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.33%

-93.89%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.62%

25.74%

+39.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и JNUG

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеют волатильность 33.15% и 32.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTJNUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.15%

32.81%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.70%

84.09%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.60%

99.06%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.85%

80.40%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.74%

106.52%

-1.78%

Сравнение комиссий JDST и JNUG

JDST берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии JNUG в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и JNUG

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности JNUG в 1.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.74%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.54%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%

Часто задаваемые вопросы

JDST and JNUG have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (33.15%) compared to JNUG (32.81%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs JNUG's -99.95%.

On 10-year performance, JNUG leads with -24.78% vs -64.39% for JDST. On fees, JDST is cheaper at 1.10% per year. On volatility, JNUG has been the lower-risk option at 32.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JNUG has performed better with a -24.78% return vs -64.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDST is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.17% for JNUG.

JDST has the higher dividend yield at 11.74%, compared with 1.54% for JNUG.

JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Their fees differ too: 1.10% for JDST and 1.17% for JNUG.

JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и JNUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор