PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JDST с JNUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с JNUG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while JNUG is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -60.14%/yr vs -32.27%/yr for JNUG. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 1.03%/yr for JNUG.

Доходность

Сравнение доходности JDST и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -11.58%, что значительно выше, чем у JNUG с доходностью -48.07%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям JNUG по среднегодовой доходности: -60.14% против -32.27% соответственно.

JDST

1 день
8.02%
1 месяц
44.58%
6 месяцев
11.81%
С начала года
-11.58%
1 год
-75.82%
3 года*
-64.77%
5 лет*
-52.62%
10 лет*
-60.14%

JNUG

1 день
-8.05%
1 месяц
-35.93%
6 месяцев
-58.12%
С начала года
-48.07%
1 год
37.47%
3 года*
43.75%
5 лет*
8.65%
10 лет*
-32.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и JNUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-11.58%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		-48.07%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%

Correlation

The correlation between JDST and JNUG is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

-1.00

The correlation between JDST and JNUG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF

Часто сравнивают с JDST:
JDST с NUGTJDST с SGOLJDST с UGLJDST с FNGUJDST с SPYJDST с GC=FJDST с FNGD
Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUSTJNUG с MUU

Доходность на риск

JDST vs. JNUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 44
Ранг коэф-та Мартина
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDSTJNUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
0.35

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
1.16

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.15

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.54

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

1.13

-2.20

JDST vs. JNUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа JNUG равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDST и JNUG

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и JNUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTJNUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.95%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-69.95%

-19.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-69.95%

-28.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-76.67%

-22.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-99.66%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.71%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.34%

-93.91%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.86%

33.18%

+37.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и JNUG

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) имеют волатильность 27.44% и 28.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTJNUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.44%

28.18%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.35%

90.64%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.68%

106.20%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.52%

82.10%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.51%

106.27%

-1.76%

Сравнение комиссий JDST и JNUG

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии JNUG в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и JNUG

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности JNUG в 2.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		5.48%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		2.75%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%

Часто задаваемые вопросы

JDST and JNUG have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (28.18%) compared to JDST (27.44%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs JNUG's -99.95%.

On 10-year performance, JNUG leads with -32.27% vs -60.14% for JDST. On fees, JNUG is cheaper at 1.03% per year. On volatility, JDST has been the lower-risk option at 27.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JNUG has performed better with a -32.27% return vs -60.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JNUG is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 2.75% for JNUG.

JDST is categorized as Leveraged Equities, while JNUG is Gold. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 1.10% for JDST and 1.03% for JNUG.

JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и JNUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор