PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с JNUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDST с JNUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG).

JDST и JNUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. JNUG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JDST и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDST и JNUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-38.98%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		5.31%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -38.98%, что значительно ниже, чем у JNUG с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям JNUG по среднегодовой доходности: -69.53% против -17.11% соответственно.

JDST

1 день
-8.84%
1 месяц
36.01%
С начала года
-38.98%
6 месяцев
-61.61%
1 год
-89.86%
3 года*
-68.79%
5 лет*
-56.16%
10 лет*
-69.53%

JNUG

1 день
8.45%
1 месяц
-38.19%
С начала года
5.31%
6 месяцев
31.78%
1 год
260.81%
3 года*
75.93%
5 лет*
22.35%
10 лет*
-17.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с JDST:
JDST с NUGTJDST с FNGUJDST с GC=FJDST с SPYJDST с SGOLJDST с UGLJDST с FNGD
Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUSTJNUG с DGP

Сравнение комиссий JDST и JNUG

JDST берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии JNUG в 1.17%.

JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Доходность на риск

JDST vs. JNUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 22
Ранг коэф-та Мартина
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTJNUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

2.59

-3.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.48

2.54

-5.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.36

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

4.56

-5.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

13.98

-15.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. JNUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа JNUG равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTJNUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.59

-3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.28

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

-0.16

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.28

-0.32

Корреляция

Корреляция между JDST и JNUG составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и JNUG

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности JNUG в 1.17%

TTM202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		13.18%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.17%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%

Просадки

Сравнение просадок JDST и JNUG

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и JNUG.

Загрузка...

Показатели просадок

JDSTJNUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.95%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.07%

-56.39%

-37.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-81.66%

-17.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-99.66%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.42%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.26%

-93.81%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.43%

18.39%

+53.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и JNUG

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеют волатильность 38.62% и 39.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDSTJNUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.62%

39.41%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.85%

86.72%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.96%

101.25%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.84%

79.31%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.20%

108.99%

-1.79%