Сравнение JDST с JNUG
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while JNUG is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -60.99%/yr vs -29.97%/yr for JNUG. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JDST charges 1.10%/yr vs 1.03%/yr for JNUG.
Доходность
Сравнение доходности JDST и JNUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -39.43%, что значительно ниже, чем у JNUG с доходностью -29.14%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям JNUG по среднегодовой доходности: -60.99% против -29.97% соответственно.
JDST
- 1 день
- -14.55%
- 1 месяц
- -16.02%
- 6 месяцев
- -12.94%
- С начала года
- -39.43%
- 1 год
- -82.15%
- 3 года*
- -70.44%
- 5 лет*
- -56.44%
- 10 лет*
- -60.99%
- Всё время*
- -69.46%
JNUG
- 1 день
- 14.80%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- -43.19%
- С начала года
- -29.14%
- 1 год
- 78.42%
- 3 года*
- 68.77%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- -29.97%
- Всё время*
- -34.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.80M | $14.23M | $18.62M | |
| $35.78M | $36.56M | $44.34M |
Сравнение доходности по годам JDST и JNUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -39.43% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | -29.14% | 478.59% | 9.96% | -4.79% | -43.60% | -46.61% | -85.51% | 82.43% | -48.11% | -20.18% |
Correlation
The correlation between JDST and JNUG is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | -1.00 |
The correlation between JDST and JNUG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. JNUG — Ранг доходности на риск
JDST
JNUG
Сравнение JDST c JNUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | JNUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.20 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.12 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 2.15 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и JNUG
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и JNUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | JNUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.95% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.34% | -70.58% | -15.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -70.58% | -28.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -76.67% | -22.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.66% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.61% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.36% | -93.94% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.20% | 36.65% | +32.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) имеют волатильность 32.06% и 30.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | JNUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.06% | 30.72% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.21% | 85.95% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.74% | 108.22% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.16% | 82.75% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.05% | 105.83% | -1.78% |
Сравнение комиссий JDST и JNUG
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии JNUG в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и JNUG
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности JNUG в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 8.00% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% | 0.00% |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 2.01% | 1.04% | 2.01% | 1.62% | 0.00% | 0.52% | 0.10% | 0.46% | 0.06% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and JNUG have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (32.06%) compared to JNUG (30.72%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs JNUG's -99.95%.
On 10-year performance, JNUG leads with -29.97% vs -60.99% for JDST. On fees, JNUG is cheaper at 1.03% per year. On volatility, JNUG has been the lower-risk option at 30.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, JNUG has performed better with a -29.97% return vs -60.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JNUG is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 2.01% for JNUG.
JDST is categorized as Leveraged Equities, while JNUG is Gold. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 1.10% for JDST and 1.03% for JNUG.
JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и JNUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор