PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JDST с FNGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDST с FNGD

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD).

JDST и FNGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. FNGD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDST или FNGD.

Корреляция

Корреляция между JDST и FNGD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности JDST и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%-99.75%-99.70%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.84%
-99.98%
JDST
FNGD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JDST:

-0.81

FNGD:

-0.66

Коэф-т Сортино

JDST:

-1.18

FNGD:

-0.74

Коэф-т Омега

JDST:

0.87

FNGD:

0.91

Коэф-т Кальмара

JDST:

-0.59

FNGD:

-0.60

Коэф-т Мартина

JDST:

-1.61

FNGD:

-1.11

Индекс Язвы

JDST:

36.91%

FNGD:

54.61%

Дневная вол-ть

JDST:

73.62%

FNGD:

91.92%

Макс. просадка

JDST:

-100.00%

FNGD:

-99.99%

Текущая просадка

JDST:

-100.00%

FNGD:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -47.06%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью 4.39%.

JDST

С начала года

-47.06%

1 месяц

-24.82%

6 месяцев

-41.10%

1 год

-57.91%

5 лет

-46.39%

10 лет

-66.90%

FNGD

С начала года

4.39%

1 месяц

-24.03%

6 месяцев

-28.63%

1 год

-60.28%

5 лет

-74.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JDST и FNGD

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FNGD в 0.95%.

JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
График комиссии JDST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JDST: 1.10%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
График комиссии FNGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JDST и FNGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг риск-скорректированной доходности JDST, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JDST, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг риск-скорректированной доходности FNGD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JDST c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JDST, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JDST: -0.81
FNGD: -0.66
Коэффициент Сортино JDST, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JDST: -1.18
FNGD: -0.74
Коэффициент Омега JDST, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JDST: 0.87
FNGD: 0.91
Коэффициент Кальмара JDST, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JDST: -0.59
FNGD: -0.60
Коэффициент Мартина JDST, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
JDST: -1.61
FNGD: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGD равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-0.66
JDST
FNGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и FNGD

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, тогда как FNGD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		8.25%6.52%4.80%0.00%0.00%11.79%3.16%0.57%0.00%0.00%0.00%3.20%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDST и FNGD

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и FNGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.92%
-99.99%
JDST
FNGD

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и FNGD

Текущая волатильность для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) составляет 31.79%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 62.39%. Это указывает на то, что JDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.79%
62.39%
JDST
FNGD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab