Сравнение JDST с FNGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD).
JDST и FNGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. FNGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JDST и FNGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDST и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -38.98% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | 8.86% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 33.64% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -13.73% |
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -38.98%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью 33.64%.
JDST
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- 36.01%
- С начала года
- -38.98%
- 6 месяцев
- -61.61%
- 1 год
- -89.86%
- 3 года*
- -68.79%
- 5 лет*
- -56.16%
- 10 лет*
- -69.53%
FNGD
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 33.64%
- 6 месяцев
- 37.83%
- 1 год
- -59.80%
- 3 года*
- -66.39%
- 5 лет*
- -60.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDST и FNGD
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FNGD в 0.95%.
Доходность на риск
JDST vs. FNGD — Ранг доходности на риск
JDST
FNGD
Сравнение JDST c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDST | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | -0.76 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | -0.94 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.87 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.74 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.85 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDST | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.76 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | -0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.75 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JDST и FNGD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и FNGD
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, тогда как FNGD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 13.18% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JDST и FNGD
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и FNGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDST | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.07% | -82.53% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -99.53% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.26% | -86.98% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.43% | 71.98% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и FNGD
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 25.08%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDST | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.62% | 25.08% | +13.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.85% | 45.50% | +36.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.96% | 78.77% | +22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.84% | 88.87% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.20% | 91.50% | +15.70% |