Сравнение JDST с FNGD
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - JDST tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%) while FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, JDST returned -52.81%/yr vs -62.47%/yr for FNGD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JDST charges 1.10%/yr vs 0.95%/yr for FNGD.
Доходность
Сравнение доходности JDST и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -22.39%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -27.13%.
JDST
- 1 день
- 10.10%
- 1 месяц
- 10.16%
- С начала года
- -22.39%
- 6 месяцев
- -14.59%
- 1 год
- -78.52%
- 3 года*
- -68.43%
- 5 лет*
- -52.81%
- 10 лет*
- -62.85%
FNGD
- 1 день
- 7.44%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -23.35%
- 1 год
- -49.41%
- 3 года*
- -65.49%
- 5 лет*
- -62.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDST и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -22.39% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | 3.95% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -27.13% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -16.61% |
Correlation
The correlation between JDST and FNGD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between JDST and FNGD shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. FNGD — Ранг доходности на риск
JDST
FNGD
Сравнение JDST c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.89 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.75 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.52 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и FNGD
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -65.92% | -23.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -97.35% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -99.67% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.31% | -87.30% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.97% | 34.15% | +33.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и FNGD
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 39.08% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 33.07%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.08% | 33.07% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.69% | 53.22% | +32.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.81% | 65.50% | +38.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.06% | 89.67% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.94% | 91.30% | +13.64% |
Сравнение комиссий JDST и FNGD
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FNGD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и FNGD
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, тогда как FNGD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 10.36% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and FNGD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (39.08%) compared to FNGD (33.07%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs FNGD's -100.00%.
On 5-year performance, JDST leads with -52.81% vs -62.47% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 33.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JDST has performed better with a -52.81% return vs -62.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 0.00% for FNGD.
JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.95% for FNGD.
FNGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор