Сравнение JDST с FNGD
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - JDST tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%) while FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, JDST returned -51.81%/yr vs -65.57%/yr for FNGD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JDST charges 1.10%/yr vs 0.95%/yr for FNGD.
Доходность
Сравнение доходности JDST и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -30.24%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -41.82%.
JDST
- 1 день
- 8.81%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -30.24%
- 6 месяцев
- -43.02%
- 1 год
- -80.42%
- 3 года*
- -68.21%
- 5 лет*
- -51.81%
- 10 лет*
- -64.52%
FNGD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -28.48%
- С начала года
- -41.82%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -60.64%
- 3 года*
- -69.29%
- 5 лет*
- -65.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDST и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -30.24% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | 8.86% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -41.82% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -13.73% |
Correlation
The correlation between JDST and FNGD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. FNGD — Ранг доходности на риск
JDST
FNGD
Сравнение JDST c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDST | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.92 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.84 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDST | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -1.04 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.78 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок JDST и FNGD
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -65.92% | -23.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -97.37% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -99.67% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.32% | -87.25% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.41% | 32.99% | +32.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и FNGD
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 33.11% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 17.47%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.11% | 17.47% | +15.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.71% | 45.91% | +33.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.62% | 58.70% | +39.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.86% | 88.78% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.76% | 91.00% | +13.76% |
Сравнение комиссий JDST и FNGD
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FNGD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и FNGD
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, тогда как FNGD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 11.53% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and FNGD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (33.11%) compared to FNGD (17.47%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs FNGD's -100.00%.
On 5-year performance, JDST leads with -51.81% vs -65.57% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 17.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JDST has performed better with a -51.81% return vs -65.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 0.00% for FNGD.
JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.95% for FNGD.
JDST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор