Сравнение JDST с SGOL

С начала года, JDST показывает доходность -38.98%, что значительно ниже, чем у SGOL с доходностью 10.52%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям SGOL по среднегодовой доходности: -69.53% против 14.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SGOL равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JDST и SGOL составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и SGOL.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.