Сравнение JDST с SGOL
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -60.14%/yr vs 11.32%/yr for SGOL. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.17%/yr for SGOL.
Доходность
Сравнение доходности JDST и SGOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у SGOL с доходностью -7.79%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям SGOL по среднегодовой доходности: -60.14% против 11.32% соответственно.
JDST
- 1 день
- 8.02%
- 1 месяц
- 44.58%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- -11.58%
- 1 год
- -75.82%
- 3 года*
- -64.77%
- 5 лет*
- -52.62%
- 10 лет*
- -60.14%
SGOL
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.21%
- 6 месяцев
- -13.65%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам JDST и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -11.58% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | -7.79% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
Correlation
The correlation between JDST and SGOL is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | -0.74 |
The correlation between JDST and SGOL has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. SGOL — Ранг доходности на риск
JDST
SGOL
Сравнение JDST c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | SGOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.15 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.71 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 1.70 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и SGOL
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и SGOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -45.51% | -54.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -26.32% | -62.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -26.32% | -72.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -26.32% | -72.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -26.32% | -73.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -26.32% | -73.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.34% | -18.44% | -76.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.86% | 11.01% | +59.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и SGOL
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 27.44% по сравнению с abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.44% | 6.59% | +20.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.35% | 23.97% | +62.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.68% | 27.71% | +77.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 18.29% | +64.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.51% | 16.07% | +88.44% |
Сравнение комиссий JDST и SGOL
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и SGOL
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.48% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and SGOL have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (27.44%) compared to SGOL (6.59%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs SGOL's -45.51%.
On 10-year performance, SGOL leads with 11.32% vs -60.14% for JDST. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SGOL has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SGOL has performed better with a 11.32% return vs -60.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.00% for SGOL.
JDST is categorized as Leveraged Equities, while SGOL is Gold. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Direxion and abrdn. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.17% for SGOL.
SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и SGOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор