PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с SGOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDST с SGOL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL).

JDST и SGOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SGOL - это пассивный фонд от abrdn, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JDST и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDST и SGOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-36.00%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		8.35%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%25.03%18.21%-1.94%12.86%

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -36.00%, что значительно ниже, чем у SGOL с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям SGOL по среднегодовой доходности: -69.60% против 14.16% соответственно.

JDST

1 день
4.87%
1 месяц
21.08%
С начала года
-36.00%
6 месяцев
-60.12%
1 год
-89.41%
3 года*
-67.83%
5 лет*
-55.75%
10 лет*
-69.60%

SGOL

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.34%
С начала года
8.35%
6 месяцев
21.12%
1 год
49.31%
3 года*
32.79%
5 лет*
21.78%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

abrdn Physical Gold Shares ETF

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с GC=FJDST с SPYJDST с UGLJDST с FNGD
Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с GLDMSGOL с PHYSSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с AAAU

Сравнение комиссий JDST и SGOL

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.

JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF

Доходность на риск

JDST vs. SGOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 22
Ранг коэф-та Мартина
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTSGOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

1.80

-2.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.41

2.23

-4.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.33

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.59

-3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

9.38

-10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. SGOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SGOL равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTSGOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.80

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

1.24

-1.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

0.90

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.58

-1.17

Корреляция

Корреляция между JDST и SGOL составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и SGOL

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		12.57%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDST и SGOL

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и SGOL.

Загрузка...

Показатели просадок

JDSTSGOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-45.51%

-54.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.07%

-19.14%

-74.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-20.92%

-78.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-21.56%

-78.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-13.42%

-86.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.26%

-18.46%

-76.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.66%

5.29%

+66.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и SGOL

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.70% по сравнению с abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDSTSGOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.70%

10.46%

+28.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.03%

24.14%

+57.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.09%

27.60%

+73.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.84%

17.66%

+62.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.19%

15.85%

+91.34%