PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с SGOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с SGOL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -64.39%/yr vs 13.40%/yr for SGOL. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.17%/yr for SGOL.

Доходность

Сравнение доходности JDST и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -31.51%, что значительно ниже, чем у SGOL с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям SGOL по среднегодовой доходности: -64.39% против 13.40% соответственно.

JDST

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-31.51%
6 месяцев
-43.71%
1 год
-80.47%
3 года*
-68.23%
5 лет*
-51.98%
10 лет*
-64.39%

SGOL

1 день
0.85%
1 месяц
-1.66%
С начала года
3.85%
6 месяцев
6.30%
1 год
32.57%
3 года*
31.48%
5 лет*
18.60%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и SGOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-31.51%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		3.85%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%25.03%18.21%-1.94%12.86%

Correlation

The correlation between JDST and SGOL is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

-0.74

The correlation between JDST and SGOL has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

abrdn Physical Gold Shares ETF

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с GC=FJDST с SPYJDST с FNGD
Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с GLDMSGOL с PHYSSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с AAAU

Доходность на риск

JDST vs. SGOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTSGOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.24

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
1.64

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.25

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.71

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

4.20

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. SGOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SGOL равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTSGOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.24

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

1.05

-1.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.84

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.55

-1.15

Просадки

Сравнение просадок JDST и SGOL

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и SGOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTSGOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-45.51%

-54.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-19.14%

-69.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-19.14%

-79.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-20.92%

-78.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-21.56%

-78.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-17.02%

-82.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.33%

-18.41%

-76.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.62%

7.78%

+57.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и SGOL

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 33.15% по сравнению с abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTSGOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.15%

5.47%

+27.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.70%

22.94%

+56.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.60%

26.32%

+72.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.85%

17.88%

+62.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.74%

15.91%

+88.83%

Сравнение комиссий JDST и SGOL

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и SGOL

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.74%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDST and SGOL have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (33.15%) compared to SGOL (5.47%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs SGOL's -45.51%.

On 10-year performance, SGOL leads with 13.40% vs -64.39% for JDST. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SGOL has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGOL has performed better with a 13.40% return vs -64.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.74%, compared with 0.00% for SGOL.

JDST is categorized as Leveraged Equities, while SGOL is Gold. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Direxion and abrdn. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.17% for SGOL.

SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и SGOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор