Сравнение JDST с GC=F
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JDST и GC=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JDST
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- 27.08%
- С начала года
- -18.35%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- -78.25%
- 3 года*
- -67.67%
- 5 лет*
- -52.48%
- 10 лет*
- -62.65%
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDST и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -18.35% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -39.50% |
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.84% |
Correlation
The correlation between JDST and GC=F is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. GC=F — Ранг доходности на риск
JDST
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JDST c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и GC=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.32% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.22% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.19% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.95% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
JDST and GC=F have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JDST и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор