PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JDST с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JDST и GC=F составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.3

Доходность

Сравнение доходности JDST и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
13.49%
JDST
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JDST:

-0.62

GC=F:

2.06

Коэф-т Сортино

JDST:

-0.64

GC=F:

2.59

Коэф-т Омега

JDST:

0.93

GC=F:

1.37

Коэф-т Кальмара

JDST:

-0.43

GC=F:

3.78

Коэф-т Мартина

JDST:

-0.86

GC=F:

10.45

Индекс Язвы

JDST:

50.49%

GC=F:

2.89%

Дневная вол-ть

JDST:

70.28%

GC=F:

14.53%

Макс. просадка

JDST:

-100.00%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

JDST:

-100.00%

GC=F:

-5.73%

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -42.48%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 27.46%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -64.75% против 7.37% соответственно.


JDST

С начала года

-42.48%

1 месяц

12.57%

6 месяцев

-19.12%

1 год

-40.20%

5 лет

-60.40%

10 лет

-64.75%

GC=F

С начала года

27.46%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

13.48%

1 год

28.91%

5 лет

10.83%

10 лет

7.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JDST c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JDST, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.792.06
Коэффициент Сортино JDST, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.102.59
Коэффициент Омега JDST, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.881.37
Коэффициент Кальмара JDST, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.543.78
Коэффициент Мартина JDST, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.0210.45
JDST
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.79
2.06
JDST
GC=F

Просадки

Сравнение просадок JDST и GC=F

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
-5.73%
JDST
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и GC=F

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.55%
5.48%
JDST
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab