PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JDST с GC=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Gold (GC=F).

JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JDST и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDST и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-38.98%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
GC=F
Gold		10.61%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -38.98%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -69.53% против 14.62% соответственно.

JDST

1 день
-8.84%
1 месяц
36.01%
С начала года
-38.98%
6 месяцев
-61.61%
1 год
-89.86%
3 года*
-68.79%
5 лет*
-56.16%
10 лет*
-69.53%

GC=F

1 день
2.95%
1 месяц
-9.63%
С начала года
10.61%
6 месяцев
23.71%
1 год
53.41%
3 года*
34.44%
5 лет*
22.61%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Gold

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с SPYJDST с SGOLJDST с UGLJDST с FNGD
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

JDST vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 22
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

1.85

-2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.48

2.26

-4.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.34

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.74

-3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

10.15

-11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.85

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

1.25

-1.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

0.89

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.64

-1.24

Корреляция

Корреляция между JDST и GC=F составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок JDST и GC=F

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

JDSTGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-44.36%

-55.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.07%

-17.73%

-76.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-20.43%

-78.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-20.87%

-79.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-10.04%

-89.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.26%

-13.03%

-82.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.43%

4.78%

+66.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и GC=F

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDSTGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.62%

11.29%

+27.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.85%

24.59%

+57.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.96%

27.77%

+73.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.84%

17.96%

+61.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.20%

16.36%

+90.84%