Сравнение JDST с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JDST и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDST или SPY.
Корреляция
Корреляция между JDST и SPY составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности JDST и SPY
Основные характеристики
JDST:
-1.04
SPY:
1.97
JDST:
-1.97
SPY:
2.64
JDST:
0.79
SPY:
1.36
JDST:
-0.71
SPY:
2.97
JDST:
-1.27
SPY:
12.34
JDST:
56.15%
SPY:
2.03%
JDST:
68.54%
SPY:
12.68%
JDST:
-100.00%
SPY:
-55.19%
JDST:
-100.00%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -65.93% против 13.22% соответственно.
JDST
-30.35%
-18.47%
-28.55%
-68.94%
-60.88%
-65.93%
SPY
4.03%
2.85%
10.70%
23.01%
14.30%
13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDST и SPY
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JDST и SPY
JDST
SPY
Сравнение JDST c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и SPY
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 9.36% | 6.52% | 4.80% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 3.16% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок JDST и SPY
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и SPY
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.