PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDST с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

JDST и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JDST и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDST и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-38.98%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -38.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -69.53% против 14.06% соответственно.

JDST

1 день
-8.84%
1 месяц
36.01%
С начала года
-38.98%
6 месяцев
-61.61%
1 год
-89.86%
3 года*
-68.79%
5 лет*
-56.16%
10 лет*
-69.53%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с GC=FJDST с SGOLJDST с UGLJDST с FNGD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий JDST и SPY

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

JDST vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

0.96

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.48

1.49

-3.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.23

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.53

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

7.27

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.96

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.70

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

0.79

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.56

-1.16

Корреляция

Корреляция между JDST и SPY составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и SPY

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		13.18%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JDST и SPY

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

JDSTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.19%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.07%

-12.05%

-82.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-24.50%

-74.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-33.72%

-66.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.53%

-94.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.26%

-9.09%

-86.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.43%

2.54%

+68.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и SPY

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDSTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.62%

5.35%

+33.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.85%

9.50%

+72.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.96%

19.06%

+81.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.84%

17.06%

+62.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.20%

17.92%

+89.28%