PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -62.85%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности JDST и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -22.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -62.85% против 15.53% соответственно.

JDST

1 день
10.10%
1 месяц
10.16%
С начала года
-22.39%
6 месяцев
-14.59%
1 год
-78.52%
3 года*
-68.43%
5 лет*
-52.81%
10 лет*
-62.85%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-22.39%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between JDST and SPY is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

-0.17

Over the past year, the inverse relationship between JDST and SPY has strengthened: their correlation has moved from -0.17 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с FNGD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

JDST vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDSTSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
1.90

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
2.58

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.34

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.67

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

11.92

-13.07

JDST vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDST и SPY

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.19%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-8.88%

-80.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-18.76%

-79.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-24.50%

-74.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-33.72%

-66.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.17%

-96.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.31%

-9.04%

-86.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.97%

1.98%

+65.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и SPY

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 39.08% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.08%

4.87%

+34.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.69%

9.85%

+75.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.81%

12.50%

+91.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.06%

17.15%

+64.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.94%

17.95%

+86.99%

Сравнение комиссий JDST и SPY

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и SPY

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		10.36%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

JDST and SPY have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (39.08%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs -62.85% for JDST. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs -62.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 1.03% for SPY.

JDST is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор