PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -64.52%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности JDST и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -30.24%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -64.52% против 15.49% соответственно.

JDST

1 день
8.81%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-30.24%
6 месяцев
-43.02%
1 год
-80.42%
3 года*
-68.21%
5 лет*
-51.81%
10 лет*
-64.52%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-30.24%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between JDST and SPY is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

-0.16

The correlation between JDST and SPY shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с FNGD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

JDST vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
2.38

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
3.24

-4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.43

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.16

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

14.72

-15.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

2.38

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.82

-1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.87

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.59

-1.18

Просадки

Сравнение просадок JDST и SPY

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.19%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-8.88%

-80.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-18.76%

-79.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-24.50%

-74.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-33.72%

-66.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.70%

-99.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.32%

-9.05%

-86.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.41%

1.91%

+63.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и SPY

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 33.11% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.11%

2.84%

+30.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.71%

8.90%

+70.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.62%

11.83%

+86.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.86%

17.05%

+63.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.76%

17.94%

+86.82%

Сравнение комиссий JDST и SPY

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и SPY

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.53%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

JDST and SPY have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (33.11%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs -64.52% for JDST. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs -64.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 0.98% for SPY.

JDST is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор