PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с FNGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - JDST tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, JDST returned -80.47% vs 52.63% for FNGU. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности JDST и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -31.51%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 27.32%.

JDST

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-31.51%
6 месяцев
-43.71%
1 год
-80.47%
3 года*
-68.23%
5 лет*
-51.98%
10 лет*
-64.39%

FNGU

1 день
-6.51%
1 месяц
22.14%
С начала года
27.32%
6 месяцев
8.98%
1 год
52.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и FNGU

2026 (YTD)2025
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-31.51%-86.28%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		27.32%4.24%

Correlation

The correlation between JDST and FNGU is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPYJDST с FNGD
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

JDST vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.91

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
1.49

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.18

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.89

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

2.15

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.91

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.31

-0.91

Просадки

Сравнение просадок JDST и FNGU

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-60.84%

-39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-59.55%

-29.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-11.04%

-88.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.33%

-22.03%

-73.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.62%

24.58%

+41.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и FNGU

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 33.15% по сравнению с MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) с волатильностью 18.24%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.15%

18.24%

+14.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.70%

45.27%

+34.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.60%

57.86%

+40.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.85%

78.70%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.74%

78.70%

+26.04%

Сравнение комиссий JDST и FNGU

JDST берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и FNGU

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.74%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%

Часто задаваемые вопросы

JDST and FNGU have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (33.15%) compared to FNGU (18.24%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs FNGU's -60.84%.

On 1-year performance, FNGU leads with 52.63% vs -80.47% for JDST. On fees, JDST is cheaper at 1.10% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 18.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 52.63% return vs -80.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDST is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

JDST has the higher dividend yield at 11.74%, compared with 0.00% for FNGU.

JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 2.60% for FNGU.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор