Сравнение JDST с FNGU
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - JDST tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, JDST returned -77.41% vs 10.35% for FNGU. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности JDST и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -15.19%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью -3.37%.
JDST
- 1 день
- 8.52%
- 1 месяц
- 20.38%
- С начала года
- -15.19%
- 6 месяцев
- -8.21%
- 1 год
- -77.41%
- 3 года*
- -67.49%
- 5 лет*
- -52.11%
- 10 лет*
- -62.52%
FNGU
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDST и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -15.19% | -87.02% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | -3.37% | 3.02% |
Correlation
The correlation between JDST and FNGU is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.22 |
The correlation between JDST and FNGU shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. FNGU — Ранг доходности на риск
JDST
FNGU
Сравнение JDST c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.08 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.17 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.41 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и FNGU
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -61.30% | -38.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -59.55% | -29.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -32.48% | -67.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.32% | -22.30% | -73.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.15% | 25.26% | +42.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и FNGU
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 39.99% по сравнению с MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) с волатильностью 33.23%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.99% | 33.23% | +6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.95% | 52.52% | +33.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.25% | 64.45% | +39.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.17% | 81.09% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.97% | 81.09% | +23.88% |
Сравнение комиссий JDST и FNGU
JDST берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и FNGU
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.72% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and FNGU have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (39.99%) compared to FNGU (33.23%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs FNGU's -61.30%.
On 1-year performance, FNGU leads with 10.35% vs -77.41% for JDST. On fees, JDST is cheaper at 1.10% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 33.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 10.35% return vs -77.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JDST is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
JDST has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 0.00% for FNGU.
JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 2.60% for FNGU.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор