Сравнение UGL с FNGU
UGL (ProShares Ultra Gold) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, UGL returned 46.99% vs 31.88% for FNGU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UGL charges 0.95%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности UGL и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 11.68%.
UGL
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -16.85%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 46.99%
- 3 года*
- 49.89%
- 5 лет*
- 25.67%
- 10 лет*
- 17.24%
FNGU
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGL и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | -7.46% | 93.64% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 11.68% | 4.24% |
Correlation
The correlation between UGL and FNGU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. FNGU — Ранг доходности на риск
UGL
FNGU
Сравнение UGL c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.54 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 1.30 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.53 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.16 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок UGL и FNGU
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGL | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -60.84% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -59.55% | +19.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.99% | -21.96% | -18.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.63% | -22.04% | -21.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 24.67% | -7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и FNGU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 11.42%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 26.01%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGL | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 26.01% | -14.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.43% | 48.74% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.43% | 60.38% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.33% | 79.85% | -43.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 79.85% | -47.43% |
Сравнение комиссий UGL и FNGU
UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и FNGU
Ни UGL, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UGL and FNGU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (26.01%) compared to UGL (11.42%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs FNGU's -60.84%.
On 1-year performance, UGL leads with 46.99% vs 31.88% for FNGU. On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGL has performed better with a 46.99% return vs 31.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
UGL and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UGL is categorized as Leveraged Commodities, while FNGU is Leveraged Equities. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: ProShares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.95% for UGL and 2.60% for FNGU.
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGL и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор