PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGU с FNGD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD).

FNGU и FNGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. FNGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGU и FNGD

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		-35.43%4.24%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		33.64%-54.09%

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью 33.64%.

FNGU

1 день
4.35%
1 месяц
-14.02%
С начала года
-35.43%
6 месяцев
-44.05%
1 год
17.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGD

1 день
-4.70%
1 месяц
8.14%
С начала года
33.64%
6 месяцев
37.83%
1 год
-59.80%
3 года*
-66.39%
5 лет*
-60.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGOFNGU с FNGGFNGU с SOXLFNGU с QQQFNGU с TECL
Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с GLLFNGD с SQQQFNGD с TECSFNGD с AAPL

Сравнение комиссий FNGU и FNGD

И FNGU, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.

FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

FNGU vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGUFNGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

-0.76

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

-0.94

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.87

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.74

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

-0.85

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGU vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа FNGD равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGUFNGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.76

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.75

+0.38

Корреляция

Корреляция между FNGU и FNGD составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и FNGD

Ни FNGU, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNGU и FNGD

Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и FNGD.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGUFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-100.00%

+39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-82.53%

+22.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.94%

-99.99%

+48.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.87%

-86.98%

+65.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.51%

71.98%

-49.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и FNGD

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеют волатильность 24.03% и 25.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGUFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.03%

25.08%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.97%

45.50%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.71%

78.77%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.80%

88.87%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.80%

91.50%

-10.70%