PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с FNGD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%) while FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 10.35% vs -46.02% for FNGD. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.95%/yr for FNGD.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -25.43%.

FNGU

1 день
-2.40%
1 месяц
-15.04%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-8.41%
1 год
10.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGD

1 день
2.34%
1 месяц
4.80%
С начала года
-25.43%
6 месяцев
-21.40%
1 год
-46.02%
3 года*
-65.22%
5 лет*
-62.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGU и FNGD

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		-3.37%3.02%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-25.43%-52.69%

Correlation

The correlation between FNGU and FNGD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.99

The correlation between FNGU and FNGD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGU и FNGD

Секторы
FNGU
FNGD

Технологии

60.6%
63.4%

Коммуникационные услуги

29.8%
26.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGU
60.6%
FNGD
63.4%

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
FNGD
26.0%

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
FNGD
10.6%

Сырьевые материалы

FNGU

-

FNGD

-

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

FNGD

-

Энергетика

FNGU

-

FNGD

-

Финансовые услуги

FNGU

-

FNGD
10.0%

Здравоохранение

FNGU

-

FNGD

-

Промышленность

FNGU

-

FNGD

-

Недвижимость

FNGU

-

FNGD

-

Коммунальные услуги

FNGU

-

FNGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECLFNGU с QQQ
Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECSFNGD с AAPL

Доходность на риск

FNGU vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGUFNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.71

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
-0.86

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.90

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.70

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

-1.45

+1.86

FNGU vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа FNGD равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGU и FNGD

Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и FNGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-100.00%

+38.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-65.92%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-97.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.48%

-100.00%

+67.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-87.30%

+65.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.26%

32.73%

-7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и FNGD

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеют волатильность 33.23% и 33.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.23%

33.11%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.52%

53.19%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.45%

65.48%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.09%

89.66%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.09%

91.28%

-10.19%

Сравнение комиссий FNGU и FNGD

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии FNGD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и FNGD

Ни FNGU, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGU and FNGD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (33.23%) compared to FNGD (33.11%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs FNGD's -100.00%.

On 1-year performance, FNGU leads with 10.35% vs -46.02% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 33.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 10.35% return vs -46.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

FNGU and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and BMO. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.95% for FNGD.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и FNGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор