PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с FNGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%) while FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 52.63% vs -57.62% for FNGD. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.95%/yr for FNGD.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -37.59%.

FNGU

1 день
-6.51%
1 месяц
22.14%
С начала года
27.32%
6 месяцев
8.98%
1 год
52.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGD

1 день
7.27%
1 месяц
-21.28%
С начала года
-37.59%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-57.62%
3 года*
-68.38%
5 лет*
-65.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGU и FNGD

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		27.32%4.24%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-37.59%-54.09%

Correlation

The correlation between FNGU and FNGD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.99

The correlation between FNGU and FNGD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGU и FNGD

Секторы
FNGU
FNGD

Технологии

60.6%
59.9%

Коммуникационные услуги

29.8%
28.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGU
60.6%
FNGD
59.9%

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
FNGD
28.8%

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
FNGD
11.3%

Сырьевые материалы

FNGU

-

FNGD

-

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

FNGD

-

Энергетика

FNGU

-

FNGD

-

Финансовые услуги

FNGU

-

FNGD
10.0%

Здравоохранение

FNGU

-

FNGD

-

Промышленность

FNGU

-

FNGD

-

Недвижимость

FNGU

-

FNGD

-

Коммунальные услуги

FNGU

-

FNGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECLFNGU с QQQ
Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECSFNGD с AAPL

Доходность на риск

FNGU vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGUFNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
-0.98

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
-1.58

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.83

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.88

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

-1.74

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGU vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа FNGD равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGUFNGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.98

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.78

+1.09

Просадки

Сравнение просадок FNGU и FNGD

Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и FNGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-100.00%

+39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-65.92%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-97.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-100.00%

+88.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-87.26%

+65.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.58%

33.22%

-8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и FNGD

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) составляет 18.24%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что FNGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.24%

19.43%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.27%

46.44%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.86%

59.15%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.70%

88.80%

-10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.70%

91.02%

-12.32%

Сравнение комиссий FNGU и FNGD

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии FNGD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и FNGD

Ни FNGU, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGU and FNGD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.43%) compared to FNGU (18.24%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -60.84% vs FNGD's -100.00%.

On 1-year performance, FNGU leads with 52.63% vs -57.62% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 18.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 52.63% return vs -57.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

FNGU and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and BMO. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.95% for FNGD.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и FNGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор