PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGU с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNGU и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGU и FNGO


Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность -38.12%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью -25.13%.


FNGU

1 день
13.84%
1 месяц
-15.01%
С начала года
-38.12%
6 месяцев
-46.40%
1 год
17.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FNGO

1 день
8.94%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-25.13%
6 месяцев
-30.39%
1 год
27.85%
3 года*
51.07%
5 лет*
17.48%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Сравнение комиссий FNGU и FNGO

И FNGU, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

FNGU vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1818
Ранг коэф-та Мартина

FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNGUFNGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.51

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.14

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.62

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

1.78

-1.07

FNGU vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа FNGO равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNGUFNGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.51

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.52

-0.93

Корреляция

Корреляция между FNGU и FNGO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и FNGO

Ни FNGU, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNGU и FNGO

Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и FNGO.


Загрузка...

Показатели просадок


FNGUFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-78.39%

+17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-42.73%

-16.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.95%

-37.61%

-16.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.77%

-24.16%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.28%

15.00%

+7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и FNGO

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 15.84%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNGUFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.48%

15.84%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.72%

30.38%

+14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.61%

54.54%

+23.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.84%

60.28%

+20.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.84%

61.91%

+18.93%