Сравнение FNGU с FNGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO).
FNGU и FNGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGU или FNGO.
Основные характеристики
| FNGU | FNGO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 105.08% | 72.96% |
| Дох-ть за 1 год | 142.94% | 94.84% |
| Дох-ть за 3 года | 0.26% | 13.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 60.20% | 54.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 8.29 | 8.25 |
| Индекс Язвы | 17.27% | 11.36% |
| Дневная вол-ть | 71.36% | 47.77% |
| Макс. просадка | -92.34% | -78.39% |
| Текущая просадка | -14.64% | -6.89% |
Корреляция
Корреляция между FNGU и FNGO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и FNGO
С начала года, FNGU показывает доходность 105.08%, что значительно выше, чем у FNGO с доходностью 72.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGU и FNGO
И FNGU, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNGU c FNGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и FNGO
Ни FNGU, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FNGU и FNGO
Максимальная просадка FNGU за все время составила -92.34%, что больше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и FNGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и FNGO
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеет более высокую волатильность в 21.12% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.