Сравнение FNGU с FNGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO).
FNGU и FNGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и FNGO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGU и FNGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.43% | 4.24% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | -22.92% | 16.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью -22.92%.
FNGU
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGO
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -28.65%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 52.54%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGU и FNGO
И FNGU, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
FNGU vs. FNGO — Ранг доходности на риск
FNGU
FNGO
Сравнение FNGU c FNGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGU | FNGO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.53 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.74 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 2.08 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGU | FNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.53 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.53 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между FNGU и FNGO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и FNGO
Ни FNGU, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FNGU и FNGO
Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и FNGO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGU | FNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.84% | -78.39% | +17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -42.73% | -16.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.94% | -35.78% | -16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.87% | -24.17% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.51% | 15.17% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и FNGO
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеет более высокую волатильность в 24.03% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 16.20%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGU | FNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.03% | 16.20% | +7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.97% | 30.54% | +14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.71% | 54.60% | +23.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.80% | 60.29% | +20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.80% | 61.90% | +18.90% |