Сравнение FNGU с FNGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO).
FNGU и FNGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGU или FNGO.
Основные характеристики
| FNGU | FNGO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.30 | 2.82 |
| Коэф-т Мартина | 8.14 | 8.32 |
| Индекс Язвы | 17.35% | 11.37% |
| Дневная вол-ть | 71.49% | 47.89% |
| Макс. просадка | -92.34% | -78.39% |
| Текущая просадка | -11.67% | -4.39% |
Корреляция
Корреляция между FNGU и FNGO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и FNGO
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность 112.22%, что значительно выше, чем у FNGO с доходностью 77.61%.
FNGU
112.22%
4.82%
40.44%
145.04%
59.31%
N/A
FNGO
77.61%
3.91%
31.11%
96.46%
54.01%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGU и FNGO
И FNGU, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNGU c FNGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и FNGO
Ни FNGU, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FNGU и FNGO
Максимальная просадка FNGU за все время составила -92.34%, что больше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и FNGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и FNGO
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеет более высокую волатильность в 20.27% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 13.19%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.