Сравнение FNGU с FNGO
FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from Bank of Montreal - FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%) while FNGO tracks the NYSE FANG+ Index (+200%). Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 10.35% vs 19.88% for FNGO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.95%/yr for FNGO.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и FNGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью 4.13%.
FNGU
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGO
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 47.69%
- 5 лет*
- 21.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGU и FNGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | -3.37% | 3.02% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 4.13% | 14.62% |
Correlation
The correlation between FNGU and FNGO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between FNGU and FNGO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FNGU и FNGO
Секторы
FNGU
FNGO
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGU
FNGO
Коммуникационные услуги
FNGU
FNGO
Потребительский циклический сектор
FNGU
FNGO
Сырьевые материалы
FNGU
-
FNGO
-
Потребительский защитный сектор
FNGU
-
FNGO
-
Энергетика
FNGU
-
FNGO
-
Финансовые услуги
FNGU
-
FNGO
Здравоохранение
FNGU
-
FNGO
-
Промышленность
FNGU
-
FNGO
-
Недвижимость
FNGU
-
FNGO
-
Коммунальные услуги
FNGU
-
FNGO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGU vs. FNGO — Ранг доходности на риск
FNGU
FNGO
Сравнение FNGU c FNGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGU | FNGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.47 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 1.20 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGU и FNGO
Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и FNGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGU | FNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -78.39% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -42.73% | -16.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.48% | -22.03% | -10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.30% | -23.84% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.26% | 16.67% | +8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и FNGO
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 33.23% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 21.65%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGU | FNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.23% | 21.65% | +11.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.52% | 35.33% | +17.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.45% | 43.93% | +20.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.09% | 60.80% | +20.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.09% | 61.70% | +19.39% |
Сравнение комиссий FNGU и FNGO
FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии FNGO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и FNGO
Ни FNGU, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FNGU and FNGO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNGU has higher volatility (33.23%) compared to FNGO (21.65%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs FNGO's -78.39%.
On 1-year performance, FNGO leads with 19.88% vs 10.35% for FNGU. On fees, FNGO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 21.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGO has performed better with a 19.88% return vs 10.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
FNGU and FNGO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%). Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.95% for FNGO.
FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGU и FNGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор