PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 52.63% vs 132.34% for TQQQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность 27.32%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%.

FNGU

1 день
-6.51%
1 месяц
22.14%
С начала года
27.32%
6 месяцев
8.98%
1 год
52.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGU и TQQQ

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		27.32%4.24%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%19.05%

Correlation

The correlation between FNGU and TQQQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.88

The correlation between FNGU and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGU и TQQQ

Секторы
FNGU
TQQQ

Технологии

60.6%
53.8%

Коммуникационные услуги

29.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.3%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

FNGU
60.6%
TQQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
TQQQ
12.3%

Сырьевые материалы

FNGU

-

TQQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

FNGU

-

TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

FNGU

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

FNGU

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

FNGU

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

FNGU

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

FNGU

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECLFNGU с QQQ
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

FNGU vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGUTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.80

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
3.01

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.60

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

11.77

-9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGU vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGUTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.80

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.74

-0.42

Просадки

Сравнение просадок FNGU и TQQQ

Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-81.66%

+20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-36.97%

-22.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-2.29%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-18.52%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.58%

11.28%

+13.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и TQQQ

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.24%

13.35%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.27%

36.04%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.86%

47.60%

+10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.70%

66.50%

+12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.70%

65.95%

+12.75%

Сравнение комиссий FNGU и TQQQ

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и TQQQ

FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FNGU and TQQQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (18.24%) compared to TQQQ (13.35%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -60.84% vs TQQQ's -81.66%.

On 1-year performance, TQQQ leads with 132.34% vs 52.63% for FNGU. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 13.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 132.34% return vs 52.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for FNGU.

FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and ProShares. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор