PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGU с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с TQQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 33.67% vs 71.21% for TQQQ. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность 26.84%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 38.71%.

FNGU

1 день
-1.90%
1 месяц
16.98%
6 месяцев
60.76%
С начала года
26.84%
1 год
33.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.20%

TQQQ

1 день
-2.65%
1 месяц
-4.68%
6 месяцев
46.96%
С начала года
38.71%
1 год
71.21%
3 года*
54.16%
5 лет*
17.51%
10 лет*
40.49%
Всё время*
43.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
$140.41M$127.04M$156.24M

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ
$5.00B$4.56B$5.34B

Сравнение доходности по годам FNGU и TQQQ

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		26.84%3.02%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		38.71%17.60%

Correlation

The correlation between FNGU and TQQQ is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.88

The correlation between FNGU and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGU и TQQQ

Секторы
FNGU
TQQQ

Технологии

60.6%
53.8%

Коммуникационные услуги

29.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.3%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

FNGU
60.6%
TQQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
TQQQ
12.3%

Сырьевые материалы

FNGU

-

TQQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

FNGU

-

TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

FNGU

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

FNGU

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

FNGU

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

FNGU

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

FNGU

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECLFNGU с QQQ
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

FNGU vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNGU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGUTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.23

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.78

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.94

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

5.34

-4.08

FNGU vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGU и TQQQ

Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-81.66%

+20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-36.97%

-22.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-16.29%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.53%

-18.49%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

13.38%

+13.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и TQQQ

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 22.95% и 21.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.95%

21.96%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.47%

48.60%

+6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.95%

58.14%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.38%

68.26%

+12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.38%

66.67%

+13.71%

Сравнение комиссий FNGU и TQQQ

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и TQQQ

FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.52%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FNGU and TQQQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (22.95%) compared to TQQQ (21.96%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs TQQQ's -81.66%.

On 1-year performance, TQQQ leads with 71.21% vs 33.67% for FNGU. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 21.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 71.21% return vs 33.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for FNGU.

FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: BMO and ProShares. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор