PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGU с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNGU и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGU и BULZ


Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность -38.12%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью -32.23%.


FNGU

1 день
13.84%
1 месяц
-15.01%
С начала года
-38.12%
6 месяцев
-46.40%
1 год
17.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BULZ

1 день
15.12%
1 месяц
-15.60%
С начала года
-32.23%
6 месяцев
-31.80%
1 год
68.79%
3 года*
56.38%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий FNGU и BULZ

И FNGU, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

FNGU vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1818
Ранг коэф-та Мартина

BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNGUBULZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.75

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.54

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.21

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

3.28

-2.56

FNGU vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNGUBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.75

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.08

-0.33

Корреляция

Корреляция между FNGU и BULZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и BULZ

Ни FNGU, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNGU и BULZ

Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и BULZ.


Загрузка...

Показатели просадок


FNGUBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-94.44%

+33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-54.22%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.95%

-49.18%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.77%

-60.16%

+38.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.28%

20.05%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и BULZ

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) составляет 23.48%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 28.82%. Это указывает на то, что FNGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNGUBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.48%

28.82%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.72%

60.39%

-15.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.61%

92.38%

-14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.84%

91.57%

-10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.84%

91.57%

-10.73%