PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNGU с BULZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNGU и BULZ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FNGU и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
83.26%
-28.51%
FNGU
BULZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGU:

1.99

BULZ:

0.96

Коэф-т Сортино

FNGU:

2.33

BULZ:

1.53

Коэф-т Омега

FNGU:

1.31

BULZ:

1.20

Коэф-т Кальмара

FNGU:

2.53

BULZ:

0.94

Коэф-т Мартина

FNGU:

8.43

BULZ:

3.39

Индекс Язвы

FNGU:

17.39%

BULZ:

20.36%

Дневная вол-ть

FNGU:

73.78%

BULZ:

72.11%

Макс. просадка

FNGU:

-92.34%

BULZ:

-94.44%

Текущая просадка

FNGU:

-16.47%

BULZ:

-49.58%

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность 149.29%, что значительно выше, чем у BULZ с доходностью 65.84%.


FNGU

С начала года

149.29%

1 месяц

19.57%

6 месяцев

28.47%

1 год

142.71%

5 лет

57.91%

10 лет

N/A

BULZ

С начала года

65.84%

1 месяц

9.42%

6 месяцев

7.56%

1 год

65.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNGU и BULZ

И FNGU, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.


FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии BULZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNGU c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNGU, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.990.96
Коэффициент Сортино FNGU, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.331.53
Коэффициент Омега FNGU, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.20
Коэффициент Кальмара FNGU, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.530.94
Коэффициент Мартина FNGU, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.433.39
FNGU
BULZ

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа BULZ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.99
0.96
FNGU
BULZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и BULZ

Ни FNGU, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNGU и BULZ

Максимальная просадка FNGU за все время составила -92.34%, примерно равная максимальной просадке BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и BULZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.47%
-49.58%
FNGU
BULZ

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и BULZ

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) с волатильностью 21.32%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.78%
21.32%
FNGU
BULZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab