PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGU с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с BULZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds from BMO - FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%) while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 33.67% vs 98.81% for BULZ. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность 26.84%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 39.01%.

FNGU

1 день
-1.90%
1 месяц
16.98%
6 месяцев
60.76%
С начала года
26.84%
1 год
33.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.20%

BULZ

1 день
-4.02%
1 месяц
-5.33%
6 месяцев
70.78%
С начала года
39.01%
1 год
98.81%
3 года*
68.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BULZ

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs
$31.60M$29.81M$42.60M

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
$140.41M$127.04M$156.24M

Сравнение доходности по годам FNGU и BULZ

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		26.84%3.02%
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		39.01%32.67%

Correlation

The correlation between FNGU and BULZ is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.88

The correlation between FNGU and BULZ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGU и BULZ

Секторы
FNGU
BULZ

Технологии

60.6%
65.0%

Коммуникационные услуги

29.8%
20.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
14.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

13.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGU
60.6%
BULZ
65.0%

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
BULZ
20.9%

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
BULZ
14.2%

Сырьевые материалы

FNGU

-

BULZ

-

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

BULZ

-

Энергетика

FNGU

-

BULZ

-

Финансовые услуги

FNGU

-

BULZ
13.3%

Здравоохранение

FNGU

-

BULZ

-

Промышленность

FNGU

-

BULZ

-

Недвижимость

FNGU

-

BULZ

-

Коммунальные услуги

FNGU

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECLFNGU с QQQ
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCIBULZ с FTFT

Доходность на риск

FNGU vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNGU c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGUBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.14

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.81

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.80

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

4.01

-2.75

FNGU vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGU и BULZ

Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-94.44%

+33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-55.29%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-34.51%

+23.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.53%

-57.52%

+34.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

24.73%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и BULZ

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) составляет 22.95%, в то время как у MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) волатильность равна 35.29%. Это указывает на то, что FNGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.95%

35.29%

-12.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.47%

71.50%

-16.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.95%

86.84%

-19.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.38%

92.35%

-11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.38%

92.35%

-11.97%

Сравнение комиссий FNGU и BULZ

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии BULZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и BULZ

Ни FNGU, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGU and BULZ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (35.29%) compared to FNGU (22.95%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs BULZ's -94.44%.

On 1-year performance, BULZ leads with 98.81% vs 33.67% for FNGU. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 22.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BULZ has performed better with a 98.81% return vs 33.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

FNGU and BULZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation Index (300%). Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.95% for BULZ.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор