Сравнение FNGU с BULZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ).
FNGU и BULZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGU или BULZ.
Основные характеристики
| FNGU | BULZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 105.08% | 46.84% |
| Дох-ть за 1 год | 142.94% | 78.64% |
| Дох-ть за 3 года | 0.26% | -22.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | 1.08 |
| Коэф-т Мартина | 8.29 | 4.12 |
| Индекс Язвы | 17.27% | 19.96% |
| Дневная вол-ть | 71.36% | 70.17% |
| Макс. просадка | -92.34% | -94.44% |
| Текущая просадка | -14.64% | -55.36% |
Корреляция
Корреляция между FNGU и BULZ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и BULZ
С начала года, FNGU показывает доходность 105.08%, что значительно выше, чем у BULZ с доходностью 46.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGU и BULZ
И FNGU, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNGU c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и BULZ
Ни FNGU, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FNGU и BULZ
Максимальная просадка FNGU за все время составила -92.34%, примерно равная максимальной просадке BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и BULZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и BULZ
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) составляет 21.12%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 22.81%. Это указывает на то, что FNGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.