Сравнение FNGU с BULZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ).
FNGU и BULZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и BULZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGU и BULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -38.12% | 4.24% |
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | -32.23% | 36.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность -38.12%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью -32.23%.
FNGU
- 1 день
- 13.84%
- 1 месяц
- -15.01%
- С начала года
- -38.12%
- 6 месяцев
- -46.40%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BULZ
- 1 день
- 15.12%
- 1 месяц
- -15.60%
- С начала года
- -32.23%
- 6 месяцев
- -31.80%
- 1 год
- 68.79%
- 3 года*
- 56.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGU и BULZ
И FNGU, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
FNGU vs. BULZ — Ранг доходности на риск
FNGU
BULZ
Сравнение FNGU c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGU | BULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.75 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.54 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.21 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 3.28 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGU | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.75 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.08 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FNGU и BULZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и BULZ
Ни FNGU, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FNGU и BULZ
Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и BULZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGU | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.84% | -94.44% | +33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -54.22% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.95% | -49.18% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.77% | -60.16% | +38.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.28% | 20.05% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и BULZ
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) составляет 23.48%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 28.82%. Это указывает на то, что FNGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGU | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.48% | 28.82% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.72% | 60.39% | -15.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.61% | 92.38% | -14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.84% | 91.57% | -10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.84% | 91.57% | -10.73% |