PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с FNGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с FNGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%) while FNGG tracks the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 52.63% vs 47.84% for FNGG. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.98%/yr for FNGG.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у FNGG с доходностью 23.30%.

FNGU

1 день
-6.51%
1 месяц
22.14%
С начала года
27.32%
6 месяцев
8.98%
1 год
52.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGG

1 день
-4.34%
1 месяц
15.65%
С начала года
23.30%
6 месяцев
12.07%
1 год
47.84%
3 года*
58.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGU и FNGG

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		27.32%4.24%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		23.30%16.89%

Correlation

The correlation between FNGU and FNGG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.99

The correlation between FNGU and FNGG has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGU и FNGG

Секторы
FNGU
FNGG

Технологии

60.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

29.8%
4.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
1.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGU
60.6%
FNGG
10.6%

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
FNGG
4.6%

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
FNGG
1.8%

Сырьевые материалы

FNGU

-

FNGG

-

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

FNGG

-

Энергетика

FNGU

-

FNGG

-

Финансовые услуги

FNGU

-

FNGG

-

Здравоохранение

FNGU

-

FNGG

-

Промышленность

FNGU

-

FNGG

-

Недвижимость

FNGU

-

FNGG

-

Коммунальные услуги

FNGU

-

FNGG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с TECLFNGU с QQQ
Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с TECLFNGG с NVDL

Доходность на риск

FNGU vs. FNGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGUFNGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.21

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.73

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

1.12

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

2.95

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGU vs. FNGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGG равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGUFNGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.21

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.05

+0.26

Просадки

Сравнение просадок FNGU и FNGG

Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и FNGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUFNGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-91.33%

+30.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-43.01%

-16.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-47.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-8.81%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-56.00%

+33.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.58%

16.25%

+8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и FNGG

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUFNGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.24%

12.57%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.27%

30.87%

+14.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.86%

39.86%

+18.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.70%

67.64%

+11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.70%

67.64%

+11.06%

Сравнение комиссий FNGU и FNGG

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии FNGG в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и FNGG

FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		9.61%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FNGU and FNGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNGU has higher volatility (18.24%) compared to FNGG (12.57%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -60.84% vs FNGG's -91.33%.

On 1-year performance, FNGU leads with 52.63% vs 47.84% for FNGG. On fees, FNGG is cheaper at 0.98% per year. On volatility, FNGG has been the lower-risk option at 12.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 52.63% return vs 47.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

FNGG has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 0.00% for FNGU.

FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while FNGG tracks NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Direxion. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.98% for FNGG.

FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и FNGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор