PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNGU с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGU с SOXL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

FNGU и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGU или SOXL.

Корреляция

Корреляция между FNGU и SOXL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGU:

0.34

SOXL:

-0.45

Коэф-т Сортино

FNGU:

1.08

SOXL:

-0.02

Коэф-т Омега

FNGU:

1.15

SOXL:

1.00

Коэф-т Кальмара

FNGU:

0.49

SOXL:

-0.65

Коэф-т Мартина

FNGU:

1.15

SOXL:

-1.05

Индекс Язвы

FNGU:

26.58%

SOXL:

54.51%

Дневная вол-ть

FNGU:

93.39%

SOXL:

129.77%

Макс. просадка

FNGU:

-92.34%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

FNGU:

-37.60%

SOXL:

-75.90%

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность -25.68%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -37.08%.

FNGU

С начала года

-25.68%

1 месяц

31.42%

6 месяцев

-15.72%

1 год

32.05%

5 лет

46.98%

10 лет

N/A

SOXL

С начала года

-37.08%

1 месяц

67.45%

6 месяцев

-47.42%

1 год

-57.81%

5 лет

17.17%

10 лет

22.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNGU и SOXL

FNGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGU и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGU c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и SOXL

FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		2.05%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNGU и SOXL

Максимальная просадка FNGU за все время составила -92.34%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и SOXL

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) составляет 29.16%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 32.72%. Это указывает на то, что FNGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...