PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNGU с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGU с TECL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

FNGU и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGU или TECL.

Корреляция

Корреляция между FNGU и TECL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGU:

0.34

TECL:

-0.07

Коэф-т Сортино

FNGU:

1.08

TECL:

0.53

Коэф-т Омега

FNGU:

1.15

TECL:

1.07

Коэф-т Кальмара

FNGU:

0.49

TECL:

-0.09

Коэф-т Мартина

FNGU:

1.15

TECL:

-0.21

Индекс Язвы

FNGU:

26.58%

TECL:

28.41%

Дневная вол-ть

FNGU:

93.39%

TECL:

89.73%

Макс. просадка

FNGU:

-92.34%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

FNGU:

-37.60%

TECL:

-37.81%

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность -25.68%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью -23.04%.

FNGU

С начала года

-25.68%

1 месяц

31.42%

6 месяцев

-15.72%

1 год

32.05%

5 лет

46.98%

10 лет

N/A

TECL

С начала года

-23.04%

1 месяц

46.43%

6 месяцев

-28.19%

1 год

-6.56%

5 лет

34.61%

10 лет

33.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNGU и TECL

FNGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGU и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGU c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа TECL равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и TECL

FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20242023202220212020201920182017
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.51%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок FNGU и TECL

Максимальная просадка FNGU за все время составила -92.34%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и TECL

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеет более высокую волатильность в 29.16% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 25.45%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...