Сравнение UGL с DZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).
UGL и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGL и DZZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции DZZ по среднегодовой доходности: 20.61% против -8.56% соответственно.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и DZZ
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Доходность на риск
UGL vs. DZZ — Ранг доходности на риск
UGL
DZZ
Сравнение UGL c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.38 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.37 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.84 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 1.44 | +7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.38 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | -0.04 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.14 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.21 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между UGL и DZZ составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и DZZ
Ни UGL, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UGL и DZZ
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и DZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -96.64% | +20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -74.95% | +37.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -74.95% | +34.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -80.59% | +34.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -93.53% | +67.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -82.19% | +38.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 43.55% | -32.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и DZZ
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 15.37% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 126.04% | -76.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 168.01% | -112.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 82.52% | -46.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 63.36% | -31.17% |