PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGL с DZZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGL и DZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGL и DZZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes
-30.86%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.56%-37.13%-26.64%8.21%-21.81%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции DZZ по среднегодовой доходности: 20.61% против -8.56% соответственно.


UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%

DZZ

1 день
0.95%
1 месяц
9.48%
С начала года
-30.86%
6 месяцев
75.80%
1 год
62.84%
3 года*
3.68%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
-8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Gold

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Сравнение комиссий UGL и DZZ

UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.


Доходность на риск

UGL vs. DZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина

DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c DZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGLDZZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.38

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.37

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.84

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

1.44

+7.31

UGL vs. DZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа DZZ равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и DZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGLDZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.38

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

-0.04

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

-0.14

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.21

+0.64

Корреляция

Корреляция между UGL и DZZ составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и DZZ

Ни UGL, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UGL и DZZ

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и DZZ.


Загрузка...

Показатели просадок


UGLDZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-96.64%

+20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-74.95%

+37.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-74.95%

+34.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-80.59%

+34.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-93.53%

+67.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.76%

-82.19%

+38.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

43.55%

-32.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и DZZ

ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGLDZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

15.37%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.09%

126.04%

-76.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.46%

168.01%

-112.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.70%

82.52%

-46.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.19%

63.36%

-31.17%