Сравнение DZZ с MAGS
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. DZZ is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, DZZ returned -10.11%/yr vs 28.89%/yr for MAGS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -51.95%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -4.97%.
DZZ
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- -51.95%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- -9.91%
MAGS
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -6.70%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DZZ и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -51.95% | 132.78% | -35.06% | 7.57% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -4.97% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
Correlation
The correlation between DZZ and MAGS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. MAGS — Ранг доходности на риск
DZZ
MAGS
Сравнение DZZ c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DZZ | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.92 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 3.01 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DZZ и MAGS
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -29.91% | -66.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.05% | -18.62% | -62.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.05% | -29.91% | -51.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.51% | -11.64% | -83.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -4.76% | -77.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.45% | 5.70% | +50.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и MAGS
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 7.13% | +7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.08% | 15.50% | +44.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.82% | 20.67% | +149.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.80% | 26.01% | +57.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.05% | 26.01% | +38.04% |
Сравнение комиссий DZZ и MAGS
DZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и MAGS
DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.56% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
DZZ and MAGS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DZZ has higher volatility (15.06%) compared to MAGS (7.13%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs MAGS's -29.91%.
On 3-year performance, MAGS leads with 28.89% vs -10.11% for DZZ. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 28.89% return vs -10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for DZZ.
MAGS has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for DZZ.
DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор