Сравнение DZZ с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
DZZ и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DZZ и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DZZ и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | 10.92% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -30.86%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DZZ и MAGS
DZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
DZZ vs. MAGS — Ранг доходности на риск
DZZ
MAGS
Сравнение DZZ c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DZZ | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.97 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.58 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.60 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 5.57 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DZZ | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.97 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 1.36 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между DZZ и MAGS составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и MAGS
DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок DZZ и MAGS
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DZZ | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -29.91% | -66.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.95% | -18.62% | -56.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -13.78% | -79.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.19% | -4.77% | -77.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 5.36% | +38.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и MAGS
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DZZ | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 8.50% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.04% | 15.51% | +110.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.01% | 28.70% | +139.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 26.28% | +56.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.36% | 26.28% | +37.08% |