PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DZZ с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DZZ с MAGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. DZZ is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, DZZ returned -8.41%/yr vs 34.19%/yr for MAGS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности DZZ и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DZZ показывает доходность -50.78%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 4.79%.

DZZ

1 день
-4.79%
1 месяц
-19.92%
С начала года
-50.78%
6 месяцев
-42.90%
1 год
3.85%
3 года*
-8.41%
5 лет*
-5.74%
10 лет*
-10.94%

MAGS

1 день
1.02%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
32.45%
3 года*
34.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DZZ и MAGS

2026 (YTD)202520242023
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		-50.78%132.78%-35.06%10.92%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		4.79%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between DZZ and MAGS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с UGLDZZ с GLDDZZ с GLLDZZ с VOODZZ с MULLDZZ с TERGDZZ с COPJ
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

DZZ vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DZZ c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DZZMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.62

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.22

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

1.75

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

6.06

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DZZ vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DZZ на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DZZ и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DZZMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.62

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

1.56

-1.80

Просадки

Сравнение просадок DZZ и MAGS

Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DZZMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-29.91%

-66.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.84%

-18.62%

-62.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.84%

-29.91%

-50.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.40%

-2.57%

-92.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-4.70%

-77.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.43%

5.37%

+48.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DZZ и MAGS

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 30.48% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DZZMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.48%

4.89%

+25.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.82%

14.34%

+45.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

169.50%

20.10%

+149.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.65%

25.93%

+57.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.06%

25.93%

+38.13%

Сравнение комиссий DZZ и MAGS

DZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DZZ и MAGS

DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

ПозицияTTM202520242023
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.41%1.48%0.81%0.44%

Часто задаваемые вопросы

DZZ and MAGS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DZZ has higher volatility (30.48%) compared to MAGS (4.89%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 34.19% vs -8.41% for DZZ. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 34.19% return vs -8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for DZZ.

MAGS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for DZZ.

DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.29% for MAGS.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DZZ и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор