Сравнение DZZ с MAGS
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. DZZ is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, DZZ returned -7.97%/yr vs 30.91%/yr for MAGS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -49.74%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 3.27%.
DZZ
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 5.75%
- 6 месяцев
- -45.48%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- -7.97%
- 5 лет*
- -6.73%
- 10 лет*
- -9.40%
MAGS
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DZZ и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -49.74% | 132.78% | -35.06% | 7.57% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 3.27% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
Correlation
The correlation between DZZ and MAGS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between DZZ and MAGS shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. MAGS — Ранг доходности на риск
DZZ
MAGS
Сравнение DZZ c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DZZ | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.19 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 3.67 | -3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DZZ и MAGS
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -29.91% | -66.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.05% | -18.62% | -62.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.05% | -29.91% | -51.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.30% | -3.98% | -91.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.37% | -4.80% | -77.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.62% | 6.02% | +53.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и MAGS
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.00% | 7.86% | +10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.75% | 16.65% | +38.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 170.16% | 21.36% | +148.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.14% | 26.01% | +58.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.23% | 26.01% | +38.22% |
Сравнение комиссий DZZ и MAGS
DZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и MAGS
DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.43% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
DZZ and MAGS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DZZ has higher volatility (18.00%) compared to MAGS (7.86%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs MAGS's -29.91%.
On 3-year performance, MAGS leads with 30.91% vs -7.97% for DZZ. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 30.91% return vs -7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for DZZ.
MAGS has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for DZZ.
DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор