PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGL с CXRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGL с CXRN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UGL (ProShares Ultra Gold) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both Leveraged Commodities funds. UGL is passively managed, while CXRN is actively managed. Over the past year, UGL returned 27.53% vs -27.23% for CXRN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGL и CXRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность -16.89%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -21.39%.

UGL

1 день
-3.69%
1 месяц
-17.68%
С начала года
-16.89%
6 месяцев
-24.16%
1 год
27.53%
3 года*
46.82%
5 лет*
26.27%
10 лет*
15.23%

CXRN

1 день
-0.21%
1 месяц
-21.84%
С начала года
-21.39%
6 месяцев
-23.62%
1 год
-27.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGL и CXRN

2026 (YTD)20252024
UGL
ProShares Ultra Gold		-16.89%137.57%-4.49%
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		-21.39%-25.68%7.40%

Correlation

The correlation between UGL and CXRN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Gold

Teucrium 2x Daily Corn ETF

Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с JNUG
Часто сравнивают с CXRN:
CXRN с WXETCXRN с COPZCXRN с YFYACXRN с RSMVCXRN с WEATCXRN с GLCRCXRN с BOIL

Доходность на риск

UGL vs. CXRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c CXRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGLCXRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.76

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
-0.92

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.89

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.94

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

-2.21

+3.68

UGL vs. CXRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа CXRN равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и CXRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGL и CXRN

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки CXRN в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и CXRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGLCXRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-51.11%

-24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.64%

-28.97%

-17.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.11%

-51.11%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.62%

-30.67%

-12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.88%

12.34%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и CXRN

ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) с волатильностью 9.67%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGLCXRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.29%

9.67%

+6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.19%

27.05%

+22.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.81%

36.39%

+18.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.65%

36.73%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.51%

36.73%

-4.22%

Сравнение комиссий UGL и CXRN

И UGL, и CXRN имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и CXRN

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.

ПозицияTTM20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		2.87%3.30%0.13%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGL and CXRN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGL has higher volatility (16.29%) compared to CXRN (9.67%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs CXRN's -51.11%.

On 1-year performance, UGL leads with 27.53% vs -27.23% for CXRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CXRN has been the lower-risk option at 9.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGL has performed better with a 27.53% return vs -27.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGL and CXRN have the same expense ratio: 0.95% per year.

CXRN has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for UGL.

They also come from different issuers: ProShares and Teucrium.

UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGL и CXRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор