PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXRN с WXET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXRN с WXET

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) и WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) — оба фонда категории Leveraged Commodities от Teucrium. Оба фонда управляются активно. За последний год CXRN показал -30.78% против -12.17% у WXET. Корреляция 0.62 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. Оба фонда взимают комиссию 0.95%.

Доходность

Сравнение доходности CXRN и WXET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CXRN показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 32.18%.

CXRN

1 день
-1.36%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
0.42%
1 год
-30.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WXET

1 день
2.83%
1 месяц
2.19%
С начала года
32.18%
6 месяцев
26.37%
1 год
-12.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXRN и WXET

2026 (YTD)20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		-1.73%-25.68%7.40%
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF		32.18%-37.99%-0.40%

Корреляция

Корреляция между CXRN и WXET составляет 0.62 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

0.62

Корреляция между CXRN и WXET остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.62 до 0.62 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium 2x Daily Corn ETF

Teucrium 2x Daily Wheat ETF

Часто сравнивают с CXRN:
CXRN с XXRPCXRN с COPZCXRN с DGPCXRN с GLDWCXRN с SOYBCXRN с CORNCXRN с WEAT
Часто сравнивают с WXET:
WXET с YGLDWXET с GLDWWXET с AGQWXET с XXRPWXET с CANEWXET с COPZWXET с CORN

Доходность на риск

CXRN vs. WXET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 22
Ранг коэф-та Мартина
WXET
Ранг доходности на риск WXET: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXET: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXET: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXET: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXET: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXET: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXRN c WXET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXRNWXETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

-0.27

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.15

-0.10

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.99

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.34

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

-0.52

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXRN vs. WXET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXRN на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа WXET равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXRN и WXET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXRNWXETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-0.27

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.31

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CXRN и WXET

Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, примерно равная максимальной просадке WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и WXET.

Загрузка...

Показатели просадок

CXRNWXETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.71%

-48.31%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-35.64%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.89%

-31.67%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.41%

-30.87%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.60%

23.25%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CXRN и WXET

Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) составляет 9.59%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что CXRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CXRNWXETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

15.43%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.70%

33.88%

-10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.47%

45.34%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

45.43%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

45.43%

-9.65%

Сравнение комиссий CXRN и WXET

И CXRN, и WXET имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXRN и WXET

Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности WXET в 2.22%

TTM20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		2.77%3.30%0.13%
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF		2.22%3.57%0.13%