Сравнение CXRN с WXET
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both Leveraged Commodities funds from Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, CXRN returned -25.61% vs -15.09% for WXET. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 19.32%.
CXRN
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- -25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -16.09% | -25.68% | 7.40% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -37.99% | -0.40% |
Correlation
The correlation between CXRN and WXET is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between CXRN and WXET has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. WXET — Ранг доходности на риск
CXRN
WXET
Сравнение CXRN c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.43 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | -0.64 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.30 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.39 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и WXET
Максимальная просадка CXRN за все время составила -47.82%, примерно равная максимальной просадке WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -48.31% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.83% | -35.64% | +8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.82% | -38.32% | -9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.13% | -30.52% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 23.46% | -9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и WXET
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) составляет 15.47%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 21.79%. Это указывает на то, что CXRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 21.79% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 39.68% | -12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.45% | 50.14% | -13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 48.52% | -11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 48.52% | -11.58% |
Сравнение комиссий CXRN и WXET
И CXRN, и WXET имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и WXET
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности WXET в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.69% | 3.30% | 0.13% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and WXET have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.79%) compared to CXRN (15.47%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -47.82% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, WXET leads with -15.09% vs -25.61% for CXRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CXRN has been the lower-risk option at 15.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a -15.09% return vs -25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN and WXET have the same expense ratio: 0.95% per year.
CXRN has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.11% for WXET.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор