PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXRN с COPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXRN с COPZ

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) и COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) — оба фонда категории Leveraged Commodities. Оба фонда управляются активно. При корреляции -0.30 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Оба фонда взимают комиссию 0.95%.

Доходность

Сравнение доходности CXRN и COPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

CXRN

1 день
-1.36%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
0.42%
1 год
-30.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COPZ

1 день
0.37%
1 месяц
16.71%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXRN и COPZ

2026 (YTD)
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		4.38%
COPZ
Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF		-8.76%

Корреляция

Корреляция между CXRN и COPZ составляет -0.30 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium 2x Daily Corn ETF

Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF

Часто сравнивают с CXRN:
CXRN с XXRPCXRN с DGPCXRN с GLDWCXRN с CORNCXRN с SOYBCXRN с WEATCXRN с WXET
Часто сравнивают с COPZ:
COPZ с COPXCOPZ с GLDWCOPZ с AGQCOPZ с GLLCOPZ с DZZCOPZ с UGLCOPZ с DGP

Доходность на риск

CXRN vs. COPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 22
Ранг коэф-та Мартина
COPZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXRN c COPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXRNCOPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.15

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXRN vs. COPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXRNCOPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.40

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CXRN и COPZ

Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки COPZ в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и COPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

CXRNCOPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.71%

-49.79%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.89%

-24.46%

-14.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.41%

-27.81%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CXRN и COPZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

CXRNCOPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.47%

111.23%

-76.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

111.23%

-75.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

111.23%

-75.45%

Сравнение комиссий CXRN и COPZ

И CXRN, и COPZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXRN и COPZ

Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как COPZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		2.77%3.30%0.13%
COPZ
Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF		0.00%0.00%0.00%