Сравнение CXRN с COPZ
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) are both Leveraged Commodities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и COPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CXRN
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -21.78%
- С начала года
- -13.42%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- -23.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPZ
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 32.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и COPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -8.05% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -5.37% |
Correlation
The correlation between CXRN and COPZ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. COPZ — Ранг доходности на риск
CXRN
COPZ
Сравнение CXRN c COPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | COPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.17 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и COPZ
Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки COPZ в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и COPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -49.79% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.16% | -21.65% | -24.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.08% | -28.52% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и COPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.32% | 104.89% | -68.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 104.89% | -67.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 104.89% | -67.99% |
Сравнение комиссий CXRN и COPZ
И CXRN, и COPZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и COPZ
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как COPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.61% | 3.30% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and COPZ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CXRN and COPZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
CXRN has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for COPZ.
They also come from different issuers: Teucrium and Defiance.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и COPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор