Сравнение CXRN с WEAT
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark. CXRN is actively managed, while WEAT is passively managed. Over the past year, CXRN returned -25.61% vs -2.52% for WEAT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CXRN charges 0.95%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и WEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 12.52%.
CXRN
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- -25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEAT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- -10.84%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -7.13%
Сравнение доходности по годам CXRN и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -16.09% | -25.68% | 7.40% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 12.52% | -17.14% | 0.00% |
Correlation
The correlation between CXRN and WEAT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between CXRN and WEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. WEAT — Ранг доходности на риск
CXRN
WEAT
Сравнение CXRN c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.14 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | -0.22 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.11 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.41 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и WEAT
Максимальная просадка CXRN за все время составила -47.82%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и WEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -84.32% | +36.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.83% | -17.85% | -8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.82% | -82.27% | +34.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.13% | -63.13% | +33.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 11.32% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и WEAT
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 9.88% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 18.06% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.45% | 22.64% | +13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 30.50% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 26.80% | +10.14% |
Сравнение комиссий CXRN и WEAT
CXRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и WEAT
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.69% | 3.30% | 0.13% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and WEAT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.47%) compared to WEAT (9.88%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -47.82% vs WEAT's -84.32%.
On 1-year performance, WEAT leads with -2.52% vs -25.61% for CXRN. On fees, CXRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WEAT has been the lower-risk option at 9.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEAT has performed better with a -2.52% return vs -25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
CXRN has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for WEAT.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while WEAT is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 1.91% for WEAT.
WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и WEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор