Сравнение CXRN с WEAT
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) и WEAT (Teucrium Wheat Fund) — оба биржевые фонды: CXRN — это Leveraged Commodities, активно управляемый Teucrium, а WEAT — Agricultural Commodities, отслеживающий Teucrium Wheat Fund Benchmark. CXRN управляется активно, а WEAT пассивно. За последний год CXRN показал -30.78% против -5.59% у WEAT. Корреляция 0.60 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CXRN взимает 0.95% в год против 1.91% у WEAT.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и WEAT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 12.52%.
CXRN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- -30.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEAT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- -14.18%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -6.96%
Сравнение доходности по годам CXRN и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -1.73% | -25.68% | 7.40% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 12.52% | -17.14% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CXRN и WEAT составляет 0.62 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.60 |
Корреляция между CXRN и WEAT остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.60 до 0.62 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. WEAT — Ранг доходности на риск
CXRN
WEAT
Сравнение CXRN c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | -0.28 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | -0.27 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.28 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.44 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.28 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.42 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и WEAT
Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и WEAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXRN | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -84.32% | +37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -17.85% | -21.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | -82.27% | +43.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -62.96% | +33.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 11.29% | +17.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и WEAT
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXRN | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 6.37% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 15.37% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.47% | 20.33% | +14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 30.49% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 26.73% | +9.05% |
Сравнение комиссий CXRN и WEAT
CXRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и WEAT
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.77% | 3.30% | 0.13% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |