Сравнение CXRN с WEAT
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT). CXRN is actively managed, while WEAT is passively managed. Over the past year, CXRN returned -14.06% vs 11.50% for WEAT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CXRN charges 0.95%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и WEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 24.79%.
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.54%
- 6 месяцев
- 24.17%
- С начала года
- 24.79%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- -8.47%
- 5 лет*
- -6.11%
- 10 лет*
- -4.72%
Сравнение доходности по годам CXRN и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -25.68% | 7.40% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 24.79% | -17.14% | -0.82% |
Correlation
The correlation between CXRN and WEAT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between CXRN and WEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. WEAT — Ранг доходности на риск
CXRN
WEAT
Сравнение CXRN c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.80 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 1.54 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и WEAT
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и WEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -84.32% | +31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -14.44% | -17.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -80.34% | +34.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.38% | -63.25% | +31.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 7.47% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и WEAT
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 7.38% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 19.16% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 22.25% | +14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 30.29% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 26.80% | +11.08% |
Сравнение комиссий CXRN и WEAT
CXRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и WEAT
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and WEAT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.65%) compared to WEAT (7.38%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs WEAT's -84.32%.
On 1-year performance, WEAT leads with 11.50% vs -14.06% for CXRN. On fees, CXRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WEAT has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEAT has performed better with a 11.50% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
CXRN has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for WEAT.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while WEAT is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 1.91% for WEAT.
WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и WEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор