Сравнение CXRN с GLCR
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index. CXRN is actively managed, while GLCR is passively managed. Over the past year, CXRN returned -4.74% vs -2.90% for GLCR. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и GLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у GLCR с доходностью -7.96%.
CXRN
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- -9.62%
- С начала года
- -14.58%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.80%
GLCR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- -12.20%
- С начала года
- -7.96%
- 1 год
- -2.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.63K | $83.16K | $253.05K | |
| $6.89K | $7.20K | $13.75K |
Сравнение доходности по годам CXRN и GLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -14.58% | -18.82% |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -7.96% | 7.26% |
Correlation
The correlation between CXRN and GLCR is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. GLCR — Ранг доходности на риск
CXRN
GLCR
Сравнение CXRN c GLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | GLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.15 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.31 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и GLCR
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки GLCR в -19.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и GLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | GLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -19.29% | -33.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -19.29% | -12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.88% | -14.44% | -32.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.80% | -6.22% | -25.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 9.34% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и GLCR
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | GLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | 2.54% | +11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.89% | 13.20% | +16.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.93% | 16.75% | +21.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 18.00% | +20.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 18.00% | +20.23% |
Сравнение комиссий CXRN и GLCR
И CXRN, и GLCR имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и GLCR
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности GLCR в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.42% | 3.30% | 0.13% |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.05% | 0.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and GLCR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (14.26%) compared to GLCR (2.54%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs GLCR's -19.29%.
On 1-year performance, GLCR leads with -2.90% vs -4.74% for CXRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLCR has performed better with a -2.90% return vs -4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN and GLCR have the same expense ratio: 0.95% per year.
CXRN has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.05% for GLCR.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while GLCR is Europe Equities.
CXRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и GLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор