Сравнение CXRN с YFYA
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, CXRN returned -14.06% vs 4.16% for YFYA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 1.16%/yr for YFYA.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и YFYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у YFYA с доходностью 1.98%.
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YFYA
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и YFYA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -34.87% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.98% | 2.52% |
Correlation
The correlation between CXRN and YFYA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. YFYA — Ранг доходности на риск
CXRN
YFYA
Сравнение CXRN c YFYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | YFYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.59 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 10.49 | -11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и YFYA
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки YFYA в -2.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и YFYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -2.29% | -50.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -1.61% | -30.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -0.35% | -45.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.38% | -0.35% | -31.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 0.40% | +11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и YFYA
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YFYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 0.54% | +15.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 3.41% | +24.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 3.59% | +33.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 3.53% | +34.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 3.53% | +34.35% |
Сравнение комиссий CXRN и YFYA
CXRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YFYA в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и YFYA
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности YFYA в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.18% | 3.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and YFYA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.65%) compared to YFYA (0.54%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs YFYA's -2.29%.
On 1-year performance, YFYA leads with 4.16% vs -14.06% for CXRN. On fees, CXRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.16% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.
YFYA has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 2.47% for CXRN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while YFYA is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 1.16% for YFYA.
YFYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и YFYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор