Сравнение CXRN с YFYA
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, CXRN returned -26.79% vs 4.05% for YFYA. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 1.16%/yr for YFYA.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и YFYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -22.90%, что значительно ниже, чем у YFYA с доходностью 1.62%.
CXRN
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -23.34%
- С начала года
- -22.90%
- 6 месяцев
- -26.17%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YFYA
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и YFYA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -22.90% | -34.87% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.62% | 2.52% |
Correlation
The correlation between CXRN and YFYA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. YFYA — Ранг доходности на риск
CXRN
YFYA
Сравнение CXRN c YFYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | YFYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.28 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.52 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.15 | 10.43 | -12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и YFYA
Максимальная просадка CXRN за все время составила -52.05%, что больше максимальной просадки YFYA в -2.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и YFYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.05% | -2.29% | -49.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.34% | -1.61% | -28.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.05% | -0.71% | -51.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.73% | -0.35% | -30.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.47% | 0.39% | +12.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и YFYA
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YFYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 1.38% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 3.40% | +23.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.22% | 3.66% | +32.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.71% | 3.58% | +33.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 3.58% | +33.13% |
Сравнение комиссий CXRN и YFYA
CXRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YFYA в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и YFYA
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности YFYA в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.93% | 3.30% | 0.13% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.17% | 3.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and YFYA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (9.57%) compared to YFYA (1.38%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -52.05% vs YFYA's -2.29%.
On 1-year performance, YFYA leads with 4.05% vs -26.79% for CXRN. On fees, CXRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.05% return vs -26.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.
YFYA has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 2.93% for CXRN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while YFYA is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 1.16% for YFYA.
YFYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и YFYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор