Сравнение CXRN с TILL
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) и TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) — оба биржевые фонды: CXRN — это Leveraged Commodities, активно управляемый Teucrium, а TILL — Commodities, активно управляемый Teucrium. Оба фонда управляются активно. За последний год CXRN показал -30.78% против -2.97% у TILL. Корреляция 0.66 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CXRN взимает 0.95% в год против 0.89% у TILL.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и TILL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у TILL с доходностью 5.94%.
CXRN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- -30.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- -7.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -1.73% | -25.68% | 7.40% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.94% | -5.97% | -0.94% |
Корреляция
Корреляция между CXRN и TILL составляет 0.67 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.66 |
Корреляция между CXRN и TILL остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.66 до 0.67 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. TILL — Ранг доходности на риск
CXRN
TILL
Сравнение CXRN c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | -0.26 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | -0.30 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.97 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.26 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.43 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.26 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.57 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и TILL
Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и TILL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXRN | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -33.76% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -9.76% | -29.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | -28.90% | -9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -21.22% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 5.99% | +22.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и TILL
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXRN | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 4.67% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 8.72% | +14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.47% | 11.46% | +23.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 14.62% | +21.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 14.62% | +21.16% |
Сравнение комиссий CXRN и TILL
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и TILL
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности TILL в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.77% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.69% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |