Сравнение CXRN с RSMV
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, CXRN returned -25.61% vs 25.51% for RSMV. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и RSMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у RSMV с доходностью 9.21%.
CXRN
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- -25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSMV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и RSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -16.09% | -30.53% |
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 9.21% | 11.08% |
Correlation
The correlation between CXRN and RSMV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. RSMV — Ранг доходности на риск
CXRN
RSMV
Сравнение CXRN c RSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | RSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.52 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 13.47 | -15.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | RSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 2.15 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 1.04 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и RSMV
Максимальная просадка CXRN за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки RSMV в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и RSMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | RSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -17.58% | -30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.83% | -7.27% | -19.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.82% | -0.58% | -47.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.13% | -3.96% | -26.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 1.90% | +12.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и RSMV
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | RSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 4.39% | +11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 9.67% | +17.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.45% | 11.94% | +24.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 14.52% | +22.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 14.52% | +22.42% |
Сравнение комиссий CXRN и RSMV
И CXRN, и RSMV имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и RSMV
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности RSMV в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.69% | 3.30% | 0.13% |
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 0.92% | 1.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and RSMV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.47%) compared to RSMV (4.39%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -47.82% vs RSMV's -17.58%.
On 1-year performance, RSMV leads with 25.51% vs -25.61% for CXRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RSMV has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 25.51% return vs -25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN and RSMV have the same expense ratio: 0.95% per year.
CXRN has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.92% for RSMV.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while RSMV is Large Cap Growth Equities.
RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и RSMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор