Сравнение CXRN с RSMV
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, CXRN returned -14.06% vs 17.58% for RSMV. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и RSMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у RSMV с доходностью 5.77%.
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSMV
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и RSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -30.93% |
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 5.77% | 10.74% |
Correlation
The correlation between CXRN and RSMV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. RSMV — Ранг доходности на риск
CXRN
RSMV
Сравнение CXRN c RSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | RSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.43 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 8.38 | -9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и RSMV
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки RSMV в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и RSMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | RSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -17.58% | -35.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -7.27% | -24.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -3.87% | -41.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.38% | -3.84% | -27.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 2.10% | +9.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и RSMV
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | RSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 4.81% | +10.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 11.76% | +16.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 13.56% | +23.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 15.09% | +22.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 15.09% | +22.79% |
Сравнение комиссий CXRN и RSMV
И CXRN, и RSMV имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и RSMV
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности RSMV в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% |
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 0.95% | 1.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and RSMV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.65%) compared to RSMV (4.81%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs RSMV's -17.58%.
On 1-year performance, RSMV leads with 17.58% vs -14.06% for CXRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RSMV has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 17.58% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN and RSMV have the same expense ratio: 0.95% per year.
CXRN has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.95% for RSMV.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while RSMV is Large Cap Growth Equities.
RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и RSMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор