Сравнение UGA с USOI
UGA (United States Gasoline Fund LP) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Oil & Gas funds - UGA tracks the Front Month Unleaded Gasoline while USOI tracks the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, UGA returned 70.24% vs 24.20% for USOI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UGA charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности UGA и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 66.14%, что значительно выше, чем у USOI с доходностью 24.69%.
UGA
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 66.14%
- 6 месяцев
- 62.36%
- 1 год
- 70.24%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- 14.74%
USOI
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- 24.69%
- 6 месяцев
- 23.45%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGA и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 66.14% | -2.00% | -2.64% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 24.69% | -8.78% | 3.24% |
Correlation
The correlation between UGA and USOI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between UGA and USOI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGA vs. USOI — Ранг доходности на риск
UGA
USOI
Сравнение UGA c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGA | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 1.11 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 3.98 | +6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGA и USOI
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки USOI в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGA | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -21.86% | -64.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -21.86% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -19.71% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -7.38% | -29.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 6.10% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и USOI
Текущая волатильность для United States Gasoline Fund LP (UGA) составляет 8.84%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что UGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGA | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 10.40% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.92% | 19.82% | +11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.74% | 23.89% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.52% | 23.23% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.24% | 23.23% | +14.01% |
Сравнение комиссий UGA и USOI
UGA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и USOI
UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 48.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 48.04% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
UGA and USOI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.40%) compared to UGA (8.84%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs USOI's -21.86%.
On 1-year performance, UGA leads with 70.24% vs 24.20% for USOI. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 8.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 70.24% return vs 24.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 48.04%, compared with 0.00% for UGA.
UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.75% for UGA and 0.85% for USOI.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGA и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор