Сравнение UGA с UNG
UGA (United States Gasoline Fund LP) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds - UGA tracks the Front Month Unleaded Gasoline while UNG tracks the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, UGA returned 14.74%/yr vs -21.41%/yr for UNG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. UGA charges 0.75%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности UGA и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 66.14%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции UGA превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 14.74% против -21.41% соответственно.
UGA
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 66.14%
- 6 месяцев
- 62.36%
- 1 год
- 70.24%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- 14.74%
UNG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- -25.87%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -24.93%
- 10 лет*
- -21.41%
Сравнение доходности по годам UGA и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 66.14% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -4.16% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between UGA and UNG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGA vs. UNG — Ранг доходности на риск
UGA
UNG
Сравнение UGA c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGA | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.65 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | -1.01 | +11.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGA и UNG
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGA | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -99.88% | +13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -39.94% | +19.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -68.16% | +41.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -92.49% | +54.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | -93.55% | +17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -99.86% | +82.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -89.97% | +53.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 25.62% | -19.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и UNG
Текущая волатильность для United States Gasoline Fund LP (UGA) составляет 8.84%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что UGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGA | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 11.62% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.92% | 50.81% | -19.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.74% | 60.16% | -25.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.52% | 64.12% | -29.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.24% | 54.78% | -17.54% |
Сравнение комиссий UGA и UNG
UGA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и UNG
Ни UGA, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UGA and UNG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (11.62%) compared to UGA (8.84%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs UNG's -99.88%.
On 10-year performance, UGA leads with 14.74% vs -21.41% for UNG. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 8.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.74% return vs -21.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
UGA and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: Concierge Technologies and USCF Investments. Their fees differ too: 0.75% for UGA and 1.17% for UNG.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGA и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор