Сравнение UGA с UCO
UGA (United States Gasoline Fund LP) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both Oil & Gas funds - UGA tracks the Front Month Unleaded Gasoline while UCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGA returned 14.74%/yr vs 19.59%/yr for UCO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UGA charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности UGA и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 66.14%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 77.33%. За последние 10 лет акции UGA уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: 14.74% против 19.59% соответственно.
UGA
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 66.14%
- 6 месяцев
- 62.36%
- 1 год
- 70.24%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- 14.74%
UCO
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -24.44%
- С начала года
- 77.33%
- 6 месяцев
- 71.99%
- 1 год
- 53.08%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам UGA и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 66.14% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 77.33% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between UGA and UCO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.81 |
The correlation between UGA and UCO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGA vs. UCO — Ранг доходности на риск
UGA
UCO
Сравнение UGA c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGA | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 1.44 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 3.23 | +7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGA и UCO
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGA | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -99.86% | +13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -37.09% | +16.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -50.38% | +23.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -67.24% | +29.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | -96.50% | +20.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -86.24% | +69.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -82.11% | +45.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 16.46% | -9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и UCO
Текущая волатильность для United States Gasoline Fund LP (UGA) составляет 8.84%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 18.06%. Это указывает на то, что UGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGA | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 18.06% | -9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.92% | 48.70% | -17.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.74% | 56.42% | -21.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.52% | 60.21% | -25.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.24% | 317.66% | -280.42% |
Сравнение комиссий UGA и UCO
UGA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и UCO
Ни UGA, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UGA and UCO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (18.06%) compared to UGA (8.84%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs UCO's -99.86%.
On 10-year performance, UCO leads with 19.59% vs 14.74% for UGA. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 8.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCO has performed better with a 19.59% return vs 14.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
UGA and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline, while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). They also come from different issuers: Concierge Technologies and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for UGA and 0.95% for UCO.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGA и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор