Сравнение UGA с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Gasoline Fund LP (UGA) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
UGA и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGA и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGA и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 61.19% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 61.19%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции UGA превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 14.86% против -9.67% соответственно.
UGA
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 31.39%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 57.41%
- 1 год
- 54.00%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 14.86%
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGA и UCO
UGA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Доходность на риск
UGA vs. UCO — Ранг доходности на риск
UGA
UCO
Сравнение UGA c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGA | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.66 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.20 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.08 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 1.80 | +5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGA | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.66 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.36 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | -0.14 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.36 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между UGA и UCO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и UCO
Ни UGA, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UGA и UCO
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGA | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -99.95% | +13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -34.77% | +19.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -67.24% | +29.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | -98.75% | +22.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -99.40% | +93.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.06% | -85.35% | +48.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 20.76% | -13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и UCO
Текущая волатильность для United States Gasoline Fund LP (UGA) составляет 18.86%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что UGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGA | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 25.64% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.78% | 40.74% | -14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.35% | 57.38% | -25.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 59.11% | -25.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.00% | 71.31% | -34.31% |