PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGA с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UGA и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Gasoline Fund LP (UGA) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGA показывает доходность 66.14%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 77.33%. За последние 10 лет акции UGA уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: 14.74% против 19.59% соответственно.


UGA

1 день
4.14%
1 месяц
-5.40%
С начала года
66.14%
6 месяцев
62.36%
1 год
70.24%
3 года*
19.22%
5 лет*
23.21%
10 лет*
14.74%

UCO

1 день
4.80%
1 месяц
-24.44%
С начала года
77.33%
6 месяцев
71.99%
1 год
53.08%
3 года*
14.02%
5 лет*
11.51%
10 лет*
19.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGA и UCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGA
United States Gasoline Fund LP
66.14%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
77.33%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%77.27%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between UGA and UCO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.81

The correlation between UGA and UCO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Gasoline Fund LP

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

UGA vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 6767
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGA c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UGAUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.44

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

3.23

+7.45

UGA vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGA на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа UCO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGA и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGA и UCO

Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и UCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UGAUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-99.86%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-37.09%

+16.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-50.38%

+23.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-67.24%

+29.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

-96.50%

+20.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-86.24%

+69.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.69%

-82.11%

+45.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

16.46%

-9.87%

Волатильность

Сравнение волатильности UGA и UCO

Текущая волатильность для United States Gasoline Fund LP (UGA) составляет 8.84%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 18.06%. Это указывает на то, что UGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UGAUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

18.06%

-9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.92%

48.70%

-17.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.74%

56.42%

-21.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.52%

60.21%

-25.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.24%

317.66%

-280.42%

Сравнение комиссий UGA и UCO

UGA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGA и UCO

Ни UGA, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UGA and UCO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (18.06%) compared to UGA (8.84%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs UCO's -99.86%.

On 10-year performance, UCO leads with 19.59% vs 14.74% for UGA. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 8.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCO has performed better with a 19.59% return vs 14.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

UGA and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline, while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). They also come from different issuers: Concierge Technologies and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for UGA and 0.95% for UCO.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGA и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор