PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGA с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UGA и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Gasoline Fund, LP (UGA) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGA показывает доходность 72.77%, что значительно выше, чем у SDCI с доходностью 28.05%.


UGA

1 день
-0.56%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
54.03%
С начала года
72.77%
1 год
71.49%
3 года*
14.87%
5 лет*
24.07%
10 лет*
16.28%
Всё время*
4.25%

SDCI

1 день
0.28%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
19.94%
С начала года
28.05%
1 год
35.26%
3 года*
19.70%
5 лет*
20.61%
10 лет*
Всё время*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$6.12M$6.92M$7.62M
$8.67M$6.11M$4.99M

Сравнение доходности по годам UGA и SDCI


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UGA
United States Gasoline Fund, LP
72.77%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-30.68%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
28.05%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%

Correlation

The correlation between UGA and SDCI is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г.

0.60

The correlation between UGA and SDCI shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Gasoline Fund, LP

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Доходность на риск

UGA vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина

SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UGA c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund, LP (UGA) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UGASDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.21

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

10.11

-0.36

UGA vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGA на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCI равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGA и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGA и SDCI

Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и SDCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UGASDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-45.79%

-40.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-11.03%

-9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-11.96%

-14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-18.55%

-19.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.67%

-4.05%

-10.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.52%

-11.46%

-25.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

3.50%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UGA и SDCI

United States Gasoline Fund, LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UGASDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.00%

5.19%

+7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.16%

13.05%

+19.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.60%

17.34%

+19.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.71%

18.47%

+16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.31%

17.08%

+20.23%

Сравнение комиссий UGA и SDCI

UGA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SDCI в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGA и SDCI

UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
2.87%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%
UGA
United States Gasoline Fund, LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UGA and SDCI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (13.00%) compared to SDCI (5.19%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs SDCI's -45.79%.

On 5-year performance, UGA leads with 24.07% vs 20.61% for SDCI. On fees, SDCI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 24.07% return vs 20.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDCI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.

SDCI has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for UGA.

UGA is categorized as Oil & Gas, while SDCI is Commodities. UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract, while SDCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Their fees differ too: 1.02% for UGA and 0.60% for SDCI.

SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGA и SDCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор