Сравнение UGA с OILU
UGA (United States Gasoline Fund, LP) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract, while OILU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UGA returned 14.87%/yr vs -2.72%/yr for OILU. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UGA charges 1.02%/yr vs 0.95%/yr for OILU.
Доходность
Сравнение доходности UGA и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UGA показывает доходность 72.77%, а OILU немного ниже – 71.73%.
UGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
OILU
- 1 день
- -6.98%
- 1 месяц
- 22.67%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 71.73%
- 1 год
- 83.19%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.83M | $7.76M | $7.68M | |
| $8.67M | $6.11M | $4.99M |
Сравнение доходности по годам UGA и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund, LP | 72.77% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | -2.10% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 71.73% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -16.79% |
Correlation
The correlation between UGA and OILU is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between UGA and OILU has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGA vs. OILU — Ранг доходности на риск
UGA
OILU
Сравнение UGA c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund, LP (UGA) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGA | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.80 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 4.38 | +5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGA и OILU
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGA | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -81.00% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -46.49% | +26.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -69.09% | +42.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.67% | -53.81% | +39.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.52% | -50.69% | +14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 19.07% | -11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и OILU
Текущая волатильность для United States Gasoline Fund, LP (UGA) составляет 13.00%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что UGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGA | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 20.53% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.16% | 51.48% | -19.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.60% | 64.61% | -28.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.71% | 80.79% | -46.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.31% | 80.79% | -43.48% |
Сравнение комиссий UGA и OILU
UGA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и OILU
Ни UGA, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UGA and OILU have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (20.53%) compared to UGA (13.00%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs OILU's -81.00%.
On 3-year performance, UGA leads with 14.87% vs -2.72% for OILU. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 13.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UGA has performed better with a 14.87% return vs -2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.
UGA and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UGA is categorized as Oil & Gas, while OILU is Leveraged Equities. UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract, while OILU tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. They also come from different issuers: USCF and BMO. Their fees differ too: 1.02% for UGA and 0.95% for OILU.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGA и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор