PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGA с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UGA и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Gasoline Fund, LP (UGA) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UGA показывает доходность 72.77%, а OILU немного ниже – 71.73%.


UGA

1 день
-0.56%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
54.03%
С начала года
72.77%
1 год
71.49%
3 года*
14.87%
5 лет*
24.07%
10 лет*
16.28%
Всё время*
4.25%

OILU

1 день
-6.98%
1 месяц
22.67%
6 месяцев
11.63%
С начала года
71.73%
1 год
83.19%
3 года*
-2.72%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$7.83M$7.76M$7.68M
$8.67M$6.11M$4.99M

Сравнение доходности по годам UGA и OILU


2026 (YTD)20252024202320222021
UGA
United States Gasoline Fund, LP
72.77%-2.00%3.77%1.27%46.34%-2.10%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN
71.73%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%

Correlation

The correlation between UGA and OILU is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.57

The correlation between UGA and OILU has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Gasoline Fund, LP

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

UGA vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина

OILU
Ранг доходности на риск OILU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UGA c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund, LP (UGA) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UGAOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

1.80

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

4.38

+5.37

UGA vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGA на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа OILU равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGA и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGA и OILU

Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и OILU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UGAOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-81.00%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-46.49%

+26.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-69.09%

+42.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.67%

-53.81%

+39.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.52%

-50.69%

+14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

19.07%

-11.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UGA и OILU

Текущая волатильность для United States Gasoline Fund, LP (UGA) составляет 13.00%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что UGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UGAOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.00%

20.53%

-7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.16%

51.48%

-19.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.60%

64.61%

-28.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.71%

80.79%

-46.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.31%

80.79%

-43.48%

Сравнение комиссий UGA и OILU

UGA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGA и OILU

Ни UGA, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UGA and OILU have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (20.53%) compared to UGA (13.00%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, UGA leads with 14.87% vs -2.72% for OILU. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 13.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UGA has performed better with a 14.87% return vs -2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.

UGA and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UGA is categorized as Oil & Gas, while OILU is Leveraged Equities. UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract, while OILU tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. They also come from different issuers: USCF and BMO. Their fees differ too: 1.02% for UGA and 0.95% for OILU.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGA и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор