Сравнение UGA с ISTB
UGA (United States Gasoline Fund LP) and ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline, while ISTB is a Short-Term Bond fund tracking the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGA returned 17.13%/yr vs 2.24%/yr for ISTB. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. UGA charges 0.75%/yr vs 0.06%/yr for ISTB.
Доходность
Сравнение доходности UGA и ISTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 88.71%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции UGA превзошли акции ISTB по среднегодовой доходности: 17.13% против 2.24% соответственно.
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
ISTB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение доходности по годам UGA и ISTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.78% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.71% | 4.75% | 5.61% | 1.02% | 1.72% |
Correlation
The correlation between UGA and ISTB is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between UGA and ISTB has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.40, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGA vs. ISTB — Ранг доходности на риск
UGA
ISTB
Сравнение UGA c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGA | ISTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 2.95 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 10.83 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGA и ISTB
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и ISTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGA | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -9.34% | -77.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -1.26% | -19.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -1.36% | -25.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -9.34% | -28.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | -9.34% | -66.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -0.13% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.61% | -1.21% | -35.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 0.34% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и ISTB
United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGA | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 0.57% | +10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.71% | 1.41% | +30.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.83% | 1.80% | +34.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 2.81% | +31.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.23% | 2.51% | +34.72% |
Сравнение комиссий UGA и ISTB
UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и ISTB
UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.26% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGA and ISTB have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.35%) compared to ISTB (0.57%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs ISTB's -9.34%.
On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs 2.24% for ISTB. On fees, ISTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISTB has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
ISTB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for UGA.
UGA is categorized as Oil & Gas, while ISTB is Short-Term Bond. UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline, while ISTB tracks BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). They also come from different issuers: Concierge Technologies and iShares. Their fees differ too: 0.75% for UGA and 0.06% for ISTB.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGA и ISTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор