PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGA с CPER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UGA и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Gasoline Fund, LP (UGA) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGA показывает доходность 72.77%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 16.85%. За последние 10 лет акции UGA превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 16.28% против 11.13% соответственно.


UGA

1 день
-0.56%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
54.03%
С начала года
72.77%
1 год
71.49%
3 года*
14.87%
5 лет*
24.07%
10 лет*
16.28%
Всё время*
4.25%

CPER

1 день
1.77%
1 месяц
7.95%
6 месяцев
12.57%
С начала года
16.85%
1 год
50.13%
3 года*
19.58%
5 лет*
9.04%
10 лет*
11.13%
Всё время*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$19.88M$16.66M$24.32M
$8.67M$6.11M$4.99M

Сравнение доходности по годам UGA и CPER


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGA
United States Gasoline Fund, LP
72.77%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%
CPER
United States Copper Index Fund
16.85%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%

Correlation

The correlation between UGA and CPER is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.08

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.08

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.19

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г.

0.21

The correlation between UGA and CPER shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Gasoline Fund, LP

United States Copper Index Fund

Доходность на риск

UGA vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина

CPER
Ранг доходности на риск CPER: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UGA c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund, LP (UGA) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UGACPERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.07

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

9.55

+0.20

UGA vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGA на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPER равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGA и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGA и CPER

Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и CPER.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UGACPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-54.04%

-32.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-16.43%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-24.77%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-34.75%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

-38.42%

-37.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.67%

0.00%

-14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.52%

-25.17%

-11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

5.26%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UGA и CPER

United States Gasoline Fund, LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UGACPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.00%

6.22%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.16%

20.29%

+11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.60%

28.05%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.71%

27.09%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.31%

24.11%

+13.20%

Сравнение комиссий UGA и CPER

UGA берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGA и CPER

Ни UGA, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UGA and CPER have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (13.00%) compared to CPER (6.22%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs CPER's -54.04%.

On 10-year performance, UGA leads with 16.28% vs 11.13% for CPER. On fees, UGA is cheaper at 1.02% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 16.28% return vs 11.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.

UGA and CPER have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UGA is categorized as Oil & Gas, while CPER is Copper. UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. Their fees differ too: 1.02% for UGA and 1.06% for CPER.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGA и CPER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор