Сравнение UGA с CPER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Gasoline Fund LP (UGA) и United States Copper Index Fund (CPER).
UGA и CPER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGA и CPER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGA и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 61.19% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
CPER United States Copper Index Fund | -1.77% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции UGA превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 14.86% против 9.08% соответственно.
UGA
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 31.39%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 57.41%
- 1 год
- 54.00%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 14.86%
CPER
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGA и CPER
UGA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CPER в 0.80%.
Доходность на риск
UGA vs. CPER — Ранг доходности на риск
UGA
CPER
Сравнение UGA c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGA | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.24 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 0.54 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.09 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 0.35 | +3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 0.71 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGA | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.24 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.25 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.09 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между UGA и CPER составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и CPER
Ни UGA, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UGA и CPER
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и CPER.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGA | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -54.04% | -32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -24.77% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -34.75% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | -38.42% | -37.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -11.29% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.06% | -25.65% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 12.19% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и CPER
United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGA | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 9.07% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.78% | 21.93% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.35% | 36.82% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 26.85% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.00% | 23.86% | +13.14% |