PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGA с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UGA и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Gasoline Fund, LP (UGA) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGA показывает доходность 72.77%, что значительно выше, чем у BNO с доходностью 60.35%. За последние 10 лет акции UGA превзошли акции BNO по среднегодовой доходности: 16.28% против 13.21% соответственно.


UGA

1 день
-0.56%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
54.03%
С начала года
72.77%
1 год
71.49%
3 года*
14.87%
5 лет*
24.07%
10 лет*
16.28%
Всё время*
4.25%

BNO

1 день
0.20%
1 месяц
13.70%
6 месяцев
40.54%
С начала года
60.35%
1 год
50.86%
3 года*
15.82%
5 лет*
19.89%
10 лет*
13.21%
Всё время*
3.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$122.16M$108.92M$136.49M
$8.67M$6.11M$4.99M

Сравнение доходности по годам UGA и BNO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGA
United States Gasoline Fund, LP
72.77%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%
BNO
United States Brent Oil Fund LP
60.35%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between UGA and BNO is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.83

The correlation between UGA and BNO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Gasoline Fund, LP

United States Brent Oil Fund LP

Доходность на риск

UGA vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина

BNO
Ранг доходности на риск BNO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UGA c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund, LP (UGA) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UGABNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

1.48

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

4.41

+5.35

UGA vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGA на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа BNO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGA и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGA и BNO

Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и BNO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UGABNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-87.06%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-34.46%

+14.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-34.46%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-34.46%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

-75.18%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.67%

-24.48%

+9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.52%

-39.98%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

11.58%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UGA и BNO

Текущая волатильность для United States Gasoline Fund, LP (UGA) составляет 13.00%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 19.11%. Это указывает на то, что UGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UGABNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.00%

19.11%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.16%

41.29%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.60%

45.01%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.71%

36.51%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.31%

37.04%

+0.27%

Сравнение комиссий UGA и BNO

UGA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BNO в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGA и BNO

Ни UGA, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UGA and BNO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (19.11%) compared to UGA (13.00%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, UGA leads with 16.28% vs 13.21% for BNO. On fees, BNO is cheaper at 1.00% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 13.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 16.28% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.

UGA and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Their fees differ too: 1.02% for UGA and 1.00% for BNO.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGA и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор