Сравнение UDOW с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
UDOW и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -12.15% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -12.15%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции UDOW уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 20.53% против 50.94% соответственно.
UDOW
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -12.99%
- С начала года
- -12.15%
- 6 месяцев
- -5.44%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 20.53%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и USD
И UDOW, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UDOW vs. USD — Ранг доходности на риск
UDOW
USD
Сравнение UDOW c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.89 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 2.43 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 4.65 | -4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 12.68 | -10.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.89 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.59 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.74 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и USD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и USD
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и USD
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -88.63% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.07% | -31.80% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -77.85% | +22.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | -77.85% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | -20.39% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.47% | -32.60% | +18.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 11.67% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 14.68%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.68% | 21.33% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 48.69% | -21.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 77.08% | -26.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.03% | 76.21% | -32.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.66% | 68.83% | -17.17% |