PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UDOW с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с USD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 24.14%/yr vs 55.62%/yr for USD. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 34.72%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 73.03%. За последние 10 лет акции UDOW уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 24.14% против 55.62% соответственно.

UDOW

1 день
1.27%
1 месяц
5.99%
6 месяцев
24.98%
С начала года
34.72%
1 год
68.15%
3 года*
37.02%
5 лет*
16.20%
10 лет*
24.14%
Всё время*
27.06%

USD

1 день
0.95%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
81.72%
С начала года
73.03%
1 год
112.45%
3 года*
102.64%
5 лет*
58.12%
10 лет*
55.62%
Всё время*
28.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UDOW

ProShares UltraPro Dow30
$139.29M$118.80M$141.03M

USD

ProShares Ultra Semiconductors
$74.30M$71.34M$95.45M

Сравнение доходности по годам UDOW и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		34.72%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		73.03%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between UDOW and USD is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.40

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.42

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.54

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.62

Over the past year, the correlation between UDOW and USD has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UDOW и USD

Секторы
UDOW
USD

Финансовые услуги

32.9%
32.1%

Промышленность

8.8%

-

Технологии

8.2%
32.6%

Здравоохранение

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Энергетика

1.1%
0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UDOW
32.9%
USD
32.1%

Промышленность

UDOW
8.8%
USD

-

Технологии

UDOW
8.2%
USD
32.6%

Здравоохранение

UDOW
6.9%
USD

-

Потребительский циклический сектор

UDOW
5.1%
USD

-

Коммуникационные услуги

UDOW
2.4%
USD

-

Потребительский защитный сектор

UDOW
2.0%
USD

-

Сырьевые материалы

UDOW
1.8%
USD

-

Энергетика

UDOW
1.1%
USD
0.0%

Недвижимость

UDOW

-

USD

-

Коммунальные услуги

UDOW

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DOG
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

UDOW vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UDOW c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDOWUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.53

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.02

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.88

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

8.14

+0.52

UDOW vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDOW и USD

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-88.63%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-39.33%

+11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-64.46%

+19.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-77.85%

+22.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-77.85%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.06%

+20.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-32.23%

+17.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

13.86%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 12.46%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

28.60%

-16.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.77%

61.51%

-31.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.41%

74.08%

-36.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.38%

78.90%

-34.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.80%

70.45%

-18.65%

Сравнение комиссий UDOW и USD

И UDOW, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и USD

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности USD в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.00%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.33%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and USD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (28.60%) compared to UDOW (12.46%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 55.62% vs 24.14% for UDOW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 12.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.62% return vs 24.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

UDOW has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.33% for USD.

UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор