PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с SPXL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 24.78%/yr vs 30.27%/yr for SPXL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UDOW charges 0.95%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UDOW показывает доходность 17.55%, а SPXL немного ниже – 17.21%. За последние 10 лет акции UDOW уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 24.78% против 30.27% соответственно.

UDOW

1 день
-0.35%
1 месяц
5.73%
С начала года
17.55%
6 месяцев
14.69%
1 год
60.59%
3 года*
35.49%
5 лет*
14.94%
10 лет*
24.78%

SPXL

1 день
-4.48%
1 месяц
-5.53%
С начала года
17.21%
6 месяцев
13.86%
1 год
62.56%
3 года*
46.39%
5 лет*
20.70%
10 лет*
30.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		17.55%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		17.21%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between UDOW and SPXL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.92

The correlation between UDOW and SPXL shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UDOW и SPXL

Секторы
UDOW
SPXL

Финансовые услуги

27.3%
11.1%

Технологии

19.1%
39.0%

Промышленность

18.1%
7.8%

Здравоохранение

12.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.5%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Энергетика

2.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
10.6%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

UDOW
27.3%
SPXL
11.1%

Технологии

UDOW
19.1%
SPXL
39.0%

Промышленность

UDOW
18.1%
SPXL
7.8%

Здравоохранение

UDOW
12.8%
SPXL
8.3%

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.0%
SPXL
9.9%

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.1%
SPXL
4.5%

Сырьевые материалы

UDOW
3.7%
SPXL
1.7%

Энергетика

UDOW
2.2%
SPXL
3.1%

Коммуникационные услуги

UDOW
1.8%
SPXL
10.6%

Недвижимость

UDOW

-

SPXL
1.8%

Коммунальные услуги

UDOW

-

SPXL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

UDOW vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDOWSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.69

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.15

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.35

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

9.57

-1.89

UDOW vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDOW и SPXL

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-76.86%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-26.77%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-48.95%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-63.80%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-76.86%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-10.44%

+8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-16.09%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

6.56%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и SPXL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 12.43%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

14.70%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.07%

29.55%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.10%

37.43%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.33%

50.54%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.76%

53.47%

-1.71%

Сравнение комиссий UDOW и SPXL

UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и SPXL

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SPXL в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.57%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.15%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and SPXL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (14.70%) compared to UDOW (12.43%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.27% vs 24.78% for UDOW. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.27% return vs 24.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for UDOW.

UDOW has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.57% for SPXL.

UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UDOW and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор