Сравнение UDOW с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
UDOW и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции UDOW уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 20.47% против 41.10% соответственно.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и SOXL
UDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
UDOW vs. SOXL — Ранг доходности на риск
UDOW
SOXL
Сравнение UDOW c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.93 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.46 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 4.64 | -4.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 14.09 | -12.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.93 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.05 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и SOXL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и SOXL
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и SOXL
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -90.46% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -49.26% | +19.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -90.46% | +34.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | -90.46% | +10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -27.28% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -35.34% | +20.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 16.23% | -6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и SOXL
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 14.82%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 38.35% | -23.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 79.93% | -52.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 119.50% | -69.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 105.40% | -61.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 97.72% | -46.05% |