Сравнение UDOW с GSG
UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%), while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 24.14%/yr vs 8.03%/yr for GSG. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UDOW charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность 34.72%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью 32.52%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 24.14% против 8.03% соответственно.
UDOW
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.99%
- 6 месяцев
- 24.98%
- С начала года
- 34.72%
- 1 год
- 68.15%
- 3 года*
- 37.02%
- 5 лет*
- 16.20%
- 10 лет*
- 24.14%
- Всё время*
- 27.06%
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.96M | $16.42M | $22.87M | |
| $139.29M | $118.80M | $141.03M |
Сравнение доходности по годам UDOW и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 34.72% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between UDOW and GSG is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.29 |
The correlation between UDOW and GSG shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDOW vs. GSG — Ранг доходности на риск
UDOW
GSG
Сравнение UDOW c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDOW | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.00 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 6.32 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDOW и GSG
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDOW | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -89.62% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.07% | -18.81% | -9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.83% | -18.81% | -26.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -29.12% | -26.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | -57.64% | -22.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.99% | +59.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -63.67% | +49.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 5.94% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и GSG
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDOW | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | 8.99% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.77% | 21.89% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.41% | 24.44% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.38% | 22.90% | +21.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.80% | 22.08% | +29.72% |
Сравнение комиссий UDOW и GSG
UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и GSG
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.00% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
UDOW and GSG have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDOW has higher volatility (12.46%) compared to GSG (8.99%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, UDOW leads with 24.14% vs 8.03% for GSG. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 8.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 24.14% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UDOW.
UDOW has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for GSG.
UDOW is categorized as Leveraged Equities, while GSG is Commodities. UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for UDOW and 0.75% for GSG.
UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDOW и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор