PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDEC с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDEC с BALT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

UDEC и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UDEC и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDEC и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		-2.02%12.97%9.52%16.80%-9.44%2.66%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.13%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, UDEC показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью -0.13%.

UDEC

1 день
1.38%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
1.22%
1 год
13.24%
3 года*
10.86%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.64%
3 года*
7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с UDEC:
UDEC с BDECUDEC с BUFDUDEC с TDTFUDEC с ACWVUDEC с FMARUDEC с ZMAYUDEC с BAPR
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий UDEC и BALT

UDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

UDEC vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDEC c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDECBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.49

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.29

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.91

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

12.79

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDEC vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDEC на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDEC и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDECBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.70

-0.92

Корреляция

Корреляция между UDEC и BALT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDEC и BALT

Ни UDEC, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UDEC и BALT

Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

UDECBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-4.89%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-3.48%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-1.05%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-0.35%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.52%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UDEC и BALT

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что UDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDECBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

0.61%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

1.84%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

4.48%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

3.36%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.08%

3.36%

+4.72%