PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDEC с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDEC с FMAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDEC (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December) and FMAR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. UDEC is passively managed, while FMAR is actively managed. Over the past 5 years, UDEC returned 7.26%/yr vs 10.77%/yr for FMAR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UDEC charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for FMAR.

Доходность

Сравнение доходности UDEC и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDEC показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 10.02%.

UDEC

1 день
-0.12%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.49%
1 год
17.31%
3 года*
12.44%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

FMAR

1 день
-0.21%
1 месяц
1.97%
С начала года
10.02%
6 месяцев
11.01%
1 год
19.13%
3 года*
14.55%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDEC и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		5.14%12.97%9.52%16.80%-9.44%5.02%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		10.02%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Correlation

The correlation between UDEC and FMAR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.86

The correlation between UDEC and FMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDEC и FMAR

Секторы
UDEC
FMAR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

UDEC
36.2%
FMAR
36.2%

Финансовые услуги

UDEC
11.9%
FMAR
11.9%

Коммуникационные услуги

UDEC
10.9%
FMAR
10.9%

Потребительский циклический сектор

UDEC
10.1%
FMAR
10.1%

Здравоохранение

UDEC
8.4%
FMAR
8.4%

Промышленность

UDEC
8.1%
FMAR
8.1%

Потребительский защитный сектор

UDEC
4.9%
FMAR
4.9%

Энергетика

UDEC
3.5%
FMAR
3.5%

Коммунальные услуги

UDEC
2.3%
FMAR
2.3%

Недвижимость

UDEC
1.9%
FMAR
1.9%

Сырьевые материалы

UDEC
1.8%
FMAR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с UDEC:
UDEC с BDECUDEC с BUFDUDEC с TDTFUDEC с ZMAYUDEC с ACWVUDEC с KSEPUDEC с BALT
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Доходность на риск

UDEC vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDEC c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDECFMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
3.79

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
6.08

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.94

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

8.14

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

56.00

-36.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDEC vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDEC на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDEC и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDECFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.79

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.10

-0.19

Просадки

Сравнение просадок UDEC и FMAR

Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и FMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDECFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-14.36%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-2.36%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

-12.37%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.26%

-14.36%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.21%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-2.14%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.34%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UDEC и FMAR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) составляет 0.93%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что UDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDECFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.98%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

3.95%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53%

5.08%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

10.45%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

10.35%

-2.33%

Сравнение комиссий UDEC и FMAR

UDEC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDEC и FMAR

Ни UDEC, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UDEC and FMAR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAR has higher volatility (0.98%) compared to UDEC (0.93%). In terms of maximum drawdown, UDEC dropped -13.37% vs FMAR's -14.36%.

On 5-year performance, FMAR leads with 10.77% vs 7.26% for UDEC. On fees, UDEC is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMAR has performed better with a 10.77% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for FMAR.

UDEC and FMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for UDEC and 0.85% for FMAR.

FMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDEC и FMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор