PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDEC с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDEC с ACWV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDEC (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - UDEC is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, UDEC returned 7.26%/yr vs 5.47%/yr for ACWV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDEC charges 0.79%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности UDEC и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDEC показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 2.36%.

UDEC

1 день
-0.12%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.49%
1 год
17.31%
3 года*
12.44%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

ACWV

1 день
-0.62%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.56%
1 год
4.79%
3 года*
10.06%
5 лет*
5.47%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDEC и ACWV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		5.14%12.97%9.52%16.80%-9.44%6.44%6.72%1.16%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.36%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%2.20%

Correlation

The correlation between UDEC and ACWV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.66

The correlation between UDEC and ACWV shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UDEC и ACWV

Секторы
UDEC
ACWV

Технологии

36.2%
22.6%

Финансовые услуги

11.9%
13.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.1%

Здравоохранение

8.4%
13.2%

Промышленность

8.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.3%

Энергетика

3.5%
3.4%

Коммунальные услуги

2.3%
7.8%

Недвижимость

1.9%
0.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

UDEC
36.2%
ACWV
22.6%

Финансовые услуги

UDEC
11.9%
ACWV
13.1%

Коммуникационные услуги

UDEC
10.9%
ACWV
12.2%

Потребительский циклический сектор

UDEC
10.1%
ACWV
5.1%

Здравоохранение

UDEC
8.4%
ACWV
13.2%

Промышленность

UDEC
8.1%
ACWV
7.9%

Потребительский защитный сектор

UDEC
4.9%
ACWV
10.3%

Энергетика

UDEC
3.5%
ACWV
3.4%

Коммунальные услуги

UDEC
2.3%
ACWV
7.8%

Недвижимость

UDEC
1.9%
ACWV
0.8%

Сырьевые материалы

UDEC
1.8%
ACWV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с UDEC:
UDEC с BDECUDEC с BUFDUDEC с TDTFUDEC с ZMAYUDEC с KSEPUDEC с FMARUDEC с BALT
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

UDEC vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDEC c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDECACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
0.62

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
0.92

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.11

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

0.76

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

2.37

+16.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDEC vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDEC на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDEC и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDECACWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

0.62

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.54

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.71

+0.21

Просадки

Сравнение просадок UDEC и ACWV

Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDECACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-28.82%

+15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-6.37%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

-7.56%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.26%

-18.14%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-2.92%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-3.11%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.03%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UDEC и ACWV

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) составляет 0.93%, в то время как у iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что UDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDECACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.79%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

5.54%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53%

7.71%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

10.23%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

12.30%

-4.28%

Сравнение комиссий UDEC и ACWV

UDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDEC и ACWV

UDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.04%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDEC and ACWV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWV has higher volatility (1.79%) compared to UDEC (0.93%). In terms of maximum drawdown, UDEC dropped -13.37% vs ACWV's -28.82%.

On 5-year performance, UDEC leads with 7.26% vs 5.47% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, UDEC has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDEC has performed better with a 7.26% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for UDEC.

ACWV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for UDEC.

UDEC is categorized as Defined Outcome, while ACWV is Large Cap Blend Equities. UDEC tracks S&P 500, while ACWV tracks MSCI AC World Minimum Volatility (USD). They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for UDEC and 0.20% for ACWV.

UDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDEC и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор