Сравнение UDEC с ACWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV).
UDEC и ACWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDEC и ACWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDEC и ACWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | -1.61% | 12.97% | 9.52% | 16.80% | -9.44% | 6.44% | 6.72% | 1.16% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 0.65% | 11.04% | 11.38% | 8.23% | -10.36% | 13.97% | 3.04% | 2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, UDEC показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у ACWV с доходностью 0.65%.
UDEC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
ACWV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDEC и ACWV
UDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.
Доходность на риск
UDEC vs. ACWV — Ранг доходности на риск
UDEC
ACWV
Сравнение UDEC c ACWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDEC | ACWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.46 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 0.69 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.10 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 0.64 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 2.77 | +9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDEC | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.46 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.60 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между UDEC и ACWV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDEC и ACWV
UDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.07% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок UDEC и ACWV
Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и ACWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDEC | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -28.82% | +15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -7.56% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.26% | -18.14% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -4.54% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -3.11% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.76% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDEC и ACWV
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) составляет 2.58%, в то время как у iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что UDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDEC | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 3.16% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 5.53% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 10.74% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 10.24% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 12.31% | -4.23% |