Сравнение UDEC с KSEP
UDEC (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December) and KSEP (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds from Innovator. UDEC is passively managed, while KSEP is actively managed. Over the past year, UDEC returned 17.31% vs 20.63% for KSEP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UDEC и KSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDEC показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у KSEP с доходностью 8.77%.
UDEC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
KSEP
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UDEC и KSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 5.14% | 12.97% | 1.41% |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 8.77% | 8.54% | 3.08% |
Correlation
The correlation between UDEC and KSEP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between UDEC and KSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDEC vs. KSEP — Ранг доходности на риск
UDEC
KSEP
Сравнение UDEC c KSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDEC | KSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.37 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 4.36 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.15 | 15.77 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDEC | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.04 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.03 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок UDEC и KSEP
Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и KSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDEC | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -14.92% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -4.75% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.28% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -2.45% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.31% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDEC и KSEP
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) составляет 0.93%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что UDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDEC | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 1.63% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 6.27% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 10.16% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 11.65% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.02% | 11.65% | -3.63% |
Сравнение комиссий UDEC и KSEP
И UDEC, и KSEP имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDEC и KSEP
Ни UDEC, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UDEC and KSEP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSEP has higher volatility (1.63%) compared to UDEC (0.93%). In terms of maximum drawdown, UDEC dropped -13.37% vs KSEP's -14.92%.
On 1-year performance, KSEP leads with 20.63% vs 17.31% for UDEC. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UDEC has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSEP has performed better with a 20.63% return vs 17.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UDEC and KSEP have the same expense ratio: 0.79% per year.
UDEC and KSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDEC и KSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор