- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $247M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 10K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $403.32K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции UDEC — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UDEC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,432.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) показал доход в 6.91% с начала года и 15.13% за последние 12 месяцев.
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 6.43%
- С начала года
- 6.91%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UDEC по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении UDEC закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | -0.34% | -2.49% | 5.10% | 2.20% | -0.10% | 0.84% | 0.83% | 6.91% | ||||
| 2025 | 1.65% | -0.87% | -3.00% | -0.03% | 3.15% | 3.03% | 1.45% | 1.43% | 2.32% | 1.36% | 1.44% | 0.48% | 12.97% |
| 2024 | 0.99% | 2.07% | 1.19% | -1.06% | 2.43% | 1.24% | 0.51% | 0.96% | 0.58% | 0.62% | 0.78% | -1.13% | 9.52% |
| 2023 | 3.19% | -1.39% | 2.14% | 1.06% | 0.30% | 4.47% | 1.86% | -0.44% | -4.04% | -2.25% | 8.73% | 2.61% | 16.80% |
| 2022 | -1.84% | -1.01% | 1.44% | -3.98% | 0.02% | -3.00% | 2.36% | -1.29% | -0.74% | 0.56% | -0.02% | -2.18% | -9.44% |
| 2021 | -0.55% | 0.81% | 1.59% | 0.82% | 0.27% | 0.65% | 0.08% | 0.49% | -0.17% | 0.61% | 0.23% | 1.43% | 6.44% |
Метрики бенчмарка
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December has an annualized alpha of 1.94%, beta of 0.35, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2019.
- This ETF participated in 39.37% of S&P 500 Index downside but only 36.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.35 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.94%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 36.21%
- Участие в снижении
- 39.37%
Комиссия
Комиссия UDEC составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UDEC имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 88% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDEC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.50 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | 10.58 | +5.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December показал максимальную просадку в 13.37%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.37%март 2020 г. | 29d | 4mo 17d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-10.26%дек. 2022 г. | 11mo 27d | 6mo 17d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.94%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.15%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 19d | 3mo 17dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-4.44%март 2026 г. | 2mo | 15d | 2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| UDEC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -56.78% | +43.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -9.10% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.94% | -18.90% | +9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.26% | -25.43% | +15.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.17% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -10.69% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.14% | -1.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UDEC
Добавьте Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UDEC